QMT Python API

行情函数

数据下载

下载指定合约代码指定周期对应时间范围的行情数据 - download_history_data

提示

QMT提供的行情数据中，基础周期包含 tick 1m 5m 1d，这些是实际用于存储的周期其他周期为合成周期，以基础周期合成得到

合成周期

3m，由1m线合成
10m, 15m, 30m, 60m, 2h, 3h, 4h 由5分钟线合成
2d(2日线), 3d(3日线), 5d(5日线), 1w（周线）, 1mon（月线）, 1q(季线), 1hy(半年线), 1y（年线）由日线数据合成

获取合成周期时

如果取历史，需要下载历史的基础周期（如取15m需要下载5m）
如果取实时，可以直接订阅原始周期（如直接订阅15m）

如果同时用到基础周期和合成周期，只需要下载基础周期,例如同时使用5m和15m，因为15m也是由5m合成，所以只需要下载一次5m的数据即可

原型

qmt://docs/python

1download_history_data(stockcode,period,startTime,endTime)

释义

下载指定合约代码指定周期对应时间范围的行情数据

参数

字段名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	股票代码，格式为'stkcode.market'，例如 '600000.SH'
`period`	`string`	K线周期类型，包括: `'tick'`：分笔线 `'1d'`：日线 `'1m'`：分钟线 `'5m'`：5分钟线
`startTime`	`string`	起始时间，格式为 "20200101" 或 "20200101093000"，可以为空
`endTime`	`string`	结束时间，格式为 "20200101" 或 "20200101093000"，可以为空
`incrementally`	`bool`	默认为 `None` 是否从本地最后一条数据往后增量下载，部分版本客户端可能不支持此参数

返回值

none

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 download_history_data("000001.SZ","1d","20230101","") # 下载000001.SZ,从20230101至今的日线数据

    download_history_data("000001.SZ","1d","20230101","",incrementally=True) # 下载000001.SZ,从20230101至今的日线数据,增量下载

6def handlebar(C):

7 return

界面端进行数据下载还可参考:

提示

【攻略】K线/财务数据下载方式 https://www.xuntou.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1354&user_code=7zqjlm 来自: 迅投QMT社区

获取行情数据

该目录下的函数用于获取实时行情,历史行情

获取行情数据 - ContextInfo.get_market_data_ex

注意

该函数不建议在init中运行,在init中运行时仅能取到本地数据
关于获取行情函数之间的区别与注意事项可在 - 常见问题-行情相关查看
除实时行情外，该函数还可用于获取特色数据，如资金流向数据,订单流数据等，获取方式见数据字典

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_market_data_ex(

2 fields=[],

3 stock_code=[],

4 period='follow',

5 start_time='',

6 end_time='',

7 count=-1,

8 dividend_type='follow',

9 fill_data=True,

10 subscribe=True)

释义

获取实时行情与历史行情数据

参数

名称	类型	描述
`field`	`list`	`数据字段，详情见下方field字段表`
`stock_list`	`list`	`合约代码列表`
`period`	`str`	`数据周期，可选字段为:` `"tick"` `"1m"：1分钟线` `"5m"：5分钟线；"15m"：15分钟线；"30m"：30分钟线` `"1h"小时线` `"1d"：日线` `"1w"：周线` `"1mon"：月线` `"1q"：季线` `"1hy"：半年线` `"1y"：年线` `'l2quote'：Level2行情快照` `'l2quoteaux'：Level2行情快照补充` `'l2order'：Level2逐笔委托` `'l2transaction'：Level2逐笔成交` `'l2transactioncount'：Level2大单统计` `'l2orderqueue'：Level2委买委卖队列`
`start_time`	`str`	`数据起始时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S，填""为获取历史最早一天`
`end_time`	`str`	`数据结束时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S ，填""为截止到最新一天`
`count`	`int`	`数据个数`
`dividend_type`	`str`	`除权方式,可选值为` `'none'：不复权` `'front':前复权` `'back':后复权` `'front_ratio': 等比前复权` `'back_ratio': 等比后复权`
`fill_data`	`bool`	`是否填充数据`
`subscribe`	`bool`	`订阅数据开关，默认为True，设置为False时不做数据订阅，只读取本地已有数据。`

field字段可选：

field	数据类型	含义
`time`	`int`	`时间`
`open`	`float`	`开盘价`
`high`	`float`	`最高价`
`low`	`float`	`最低价`
`close`	`float`	`收盘价`
`volume`	`float`	`成交量`
`amount`	`float`	`成交额`
`settle`	`float`	`今结算`
`openInterest`	`float`	`持仓量`
`preClose`	`float`	`前收盘价`
`suspendFlag`	`int`	`停牌` 1停牌，0 不停牌

period周期为tick时，field字段可选:

field	数据类型	含义
`time`	`int`	`时间`
`lastPrice`	`float`	`最新价`
`lastClose`	`float`	`前收盘价`
`open`	`float`	`开盘价`
`high`	`float`	`最高价`
`low`	`float`	`最低价`
`close`	`float`	`收盘价`
`volume`	`float`	`成交量`
`amount`	`float`	`成交额`
`settle`	`float`	`今结算`
`openInterest`	`float`	`持仓量`
`stockStatus`	`int`	`停牌` 1停牌，0 不停牌

period周期为Level2数据时，字段参考数据结构

返回值

返回dict { stock_code1 : value1, stock_code2 : value2, ... }
value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为time_list，columns为fields,可参考Bar字段
各标的对应的DataFrame维度相同、索引相同

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2import pandas as pd

3import numpy as np

5def init(C):

6 C.stock_list = ["000001.SZ","600519.SH", "510050.SH"]# 指定获取的标的

7 C.start_time = "20230901"# 指定获取数据的开始时间

8 C.end_time = "20231101"# 指定获取数据的结束时间

10def handlebar(C):

11 # 获取多只股票，多个字段，一条数据

12 data1 = C.get_market_data_ex([],C.stock_list, period = "1d",count = 1)

13 # 获取多只股票，多个字段，指定时间数据

14 data2 = C.get_market_data_ex([],C.stock_list, period = "1d", start_time = C.start_time, end_time = C.end_time)

15 # 获取多只股票，多个字段，指定时间15m数据

16 data3 = C.get_market_data_ex([],C.stock_list, period = "15m", start_time = C.start_time, end_time = C.end_time)

17 # 获取多只股票，指定字段，指定时间15m数据

	data4 = C.get_market_data_ex(["close","open"],C.stock_list, period = "15m", start_time = C.start_time, end_time = C.end_time)

19 # 获取多只股票，历史tick

20 tick = C.get_market_data_ex([],C.stock_list, period = "tick", start_time = C.start_time, end_time = C.end_time)

21 # 获取期货5档盘口tick

22 future_lv2_quote = C.get_market_data_ex([],["rb2405.SF","ec2404.INE"], period = "l2quote", count = 1)

23 print(data1)

24 print(data2["000001.SZ"].tail())

25 print(data3)

26 print(data4["000001.SZ"])

27 print(data4["000001.SZ"].to_csv("your_path")) # 导出文件为csv格式，路径填本机路径

28 print(tick["000001.SZ"])

29 print(future_lv2_quote)

获取全推数据 - ContextInfo.get_full_tick

提示

不能用于回测只能取最新的分笔，不能取历史分笔

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_full_tick(stock_code=[])

释义

获取最新分笔数据

参数

名称	类型	描述
`stock_code`	`list[str]`	`合约代码列表，如['600000.SH','600036.SH']，不指定时为当前主图合约。`

返回值 根据stock_code返回一个dict，该字典的key值是股票代码，其值仍然是一个dict，在该dict中存放股票代码对应的最新的数据。该字典数据key值参考tick字段

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2import pandas as pd

3import numpy as np

5def init(C):

6 C.stock_list = ["000001.SZ","600519.SH", "510050.SH"]

8def handlebar(C):

9 tick = C.get_full_tick(C.stock_list)

10 print(tick["510050.SH"])

提示

该函数属于订阅函数，非VIP用户限制订阅数量
VIP用户支持全推市场指定周期K线
VIP用户权限请参考vip-行情用户优势对比

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.subscribe_quote(

2 stock_code,

3 period='follow',

4 dividend_type='follow',

5 result_type='',

6 callback=None)

释义

订阅行情数据,关于订阅机制请参考运行机制对比

参数

字段名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	`股票代码，'stkcode.market'，如'600000.SH'`
`period`	`string`	`K线周期类型`
`dividend_type`	`string`	`除权方式,可选值为` `'none'：不复权` `'front':前复权` `'back':后复权` `'front_ratio': 等比前复权` `'back_ratio': 等比后复权` `注意：分笔周期返回数据均为不复权`
`result_type`	`string`	`返回数据格式,可选范围：<br>'DataFrame'或''（默认）：返回{code:data}，data为pd.DataFrame数据集，index为字符串格式的时间序列，columns为数据字段<br>'dict'：返回{code:{k1:v1,k2:v2,...}}，k为数据字段名，v为字段值<br>'list'：返回{code:{k1:[v1],k2:[v2],...}}，k为数据字段名，v为字段值`
`callback`	`function`	`指定推送行情的回调函数`

返回值

int：订阅号，用于反订阅

示例

qmt://docs/python

1# conding = gbk

2def call_back(data):

3 print(data)

5def init(C):

6 C.subID = C.subscribe_quote("000001.SZ","1d", callback = call_back)

7def handlebar(C):

8 print("============================")

9 print("C.subID: ",C.subID)

提示

qmt://docs/python

1ContextInfo.subscribe_whole_quote(code_list,callback=None)

释义

订阅全推数据，全推数据只有分笔周期，每次增量推送数据有变化的品种

参数

字段名	数据类型	解释
`code_list`	`list[str,...]`	`市场代码列表/品种代码列表,如 ['SH','SZ'] 或 ['600000.SH', '000001.SZ']`
`callback`	`function`	`数据推送回调`

返回值int，订阅号，可用ContextInfo.unsubscribe_quote做反订阅

qmt://docs/python

1# conding = gbk

2def call_back(data):

3 print(data)

5def init(C):

6 C.stock_list = ["000001.SZ","600519.SH", "510050.SH"]

7 C.subID = C.subscribe_whole_quote(C.stock_list,callback=call_back)

8def handlebar(C):

9 print("============================")

10 print("C.subID: ",C.subID)

反订阅行情数据 - ContextInfo.unsubscribe_quote

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.unsubscribe_quote(subId)

释义

反订阅行情数据，配合ContextInfo.subscribe_quote()或ContextInfo.subscribe_whole_quote()使用

参数

字段名	数据类型	解释
`subId`	`int`	`行情订阅返回的订阅号`

示例

qmt://docs/python

1# conding = gbk

2def call_back(data):

3 print(data)

4def init(C):

5 C.stock_list = ["000001.SZ","600519.SH", "510050.SH"]

6 C.subID = C.subscribe_whole_quote(C.stock_list,callback=call_back)

8def handlebar(C):

9 print("============================")

10 print("C.subID: ",C.subID)

11 if C.subID > 0:

12 C.unsubscribe_quote(C.subID) # 取消行情订阅

原型

qmt://docs/python

1subscribe_formula(

2 formula_name,stock_code,period

3 ,start_time="",end_time="",count=-1

4 ,dividend_type="none"

5 ,extend_param={}

6 ,callback=None)

释义订阅vba模型运行结果，使用前要注意补充本地K线数据或分笔数据

参数

字段名	类型	描述
formula_name	str	模型名称名
stock_code	str	模型主图代码形式如'stkcode.market'，如'000300.SH'
period	str	K线周期类型，可选范围：'tick':分笔线，'1d':日线，'1m':分钟线，'3m':三分钟线，'5m':5分钟线，'15m':15分钟线，'30m':30分钟线，'1h':小时线，'1w':周线，'1mon':月线，'1q':季线，'1hy':半年线，'1y':年线
start_time	str	模型运行起始时间，形如:'20200101'，默认为空视为最早
end_time	str	模型运行截止时间，形如:'20200101'，默认为空视为最新
count	int	模型运行范围为向前 count 根 bar，默认为 -1 运行所有 bar
dividend_type	str	复权方式，默认为主图除权方式，可选范围：'none':不复权，'front':向前复权，'back':向后复权，'front_ratio':等比向前复权，'back_ratio':等比向后复权
extend_param	dict	模型的入参，形如 {'a': 1, '__basket': {}}
__basket	dict	可选参数，组合模型的股票池权重，形如 {'600000.SH': 0.06, '000001.SZ': 0.01}

返回值 分两块，

subscribe_formula返回模型的订阅号,可用于后续反订阅，失败返回 -1
callback:
- timelist：数据时间戳
- outputs：模型的输出值，结构为{变量名:值}

示例

qmt://docs/python

1#encoding=gbk

2def callback(data):

3 print(data)

5def init(ContextInfo):

6 basket={

7 '600000.SH':0.06,

8 '000001.SZ':0.01

9 }

10 argsDict={'a':100,'__basket':basket}

11 subID=subscribe_formula(

12 '单股模型示范','000300.SH','1d',

13 '20240101','20240201',-1,

14 "none",

15 argsDict,

16 callback

17 )

反订阅模型 - unsubscribe_formula

原型

qmt://docs/python

1unsubscribe_formula(subID)

释义反订阅模型

参数

字段名	类型	描述
subID	int	模型订阅号

返回值

bool:反订阅成功为True，失败为False

示例

qmt://docs/python

1#encoding=gbk

2def callback(data):

3 print(data)

5def init(ContextInfo):

6 basket={

7 '600000.SH':0.06,

8 '000001.SZ':0.01

9 }

10 argsDict={'a':100,'__basket':basket}

11 subID=subscribe_formula(

12 '单股模型示范','000300.SH','1d',

13 '20240101','20240201',-1,

14 "none",

15 argsDict,

16 callback

17 )

19 unsubscribe_formula(subID)

调用模型 - call_formula

原型

qmt://docs/python

1call_formula(formula_name,stock_code,period,start_time="",end_time="",count=-1,dividend_type="none",extend_param={})

释义获取vba模型运行结果，使用前要注意补充本地K线数据或分笔数据

参数

字段名	类型	描述
formula_name	str	模型名称名
stock_code	str	模型主图代码形式如'stkcode.market'，如'000300.SH'
period	str	K线周期类型，可选范围：'tick':分笔线，'1d':日线，'1m':分钟线，'3m':三分钟线，'5m':5分钟线，'15m':15分钟线，'30m':30分钟线，'1h':小时线，'1w':周线，'1mon':月线，'1q':季线，'1hy':半年线，'1y':年线
start_time	str	模型运行起始时间，形如:'20200101'，默认为空视为最早
end_time	str	模型运行截止时间，形如:'20200101'，默认为空视为最新
count	int	模型运行范围为向前 count 根 bar，默认为 -1 运行所有 bar
dividend_type	str	复权方式，默认为主图除权方式，可选范围：'none':不复权，'front':向前复权，'back':向后复权，'front_ratio':等比向前复权，'back_ratio':等比向后复权
extend_param	dict	模型的入参,{"模型名:参数名":参数值},例如在跑模型MA时，{'MA:n1':1};入参可以添加__basket:dict,组合模型的股票池权重,形如{'__basket':{'600000.SH':0.06,'000001.SZ':0.01}}，如果在跑一个模型1的时候，模型1调用了模型2，如果只想修改模型2的参数可以传{'模型2:参数':参数值}

返回值 返回：dict{ 'dbt':0,#返回数据类型，0:全部历史数据 'timelist':[...],#返回数据时间范围list, 'outputs':{'var1':[...],'var2':[...]}#输出变量名：变量值list }

示例

qmt://docs/python

1def handlebar(ContextInfo):

2 basket={'600000.SH':0.06,'000001.SZ':0.01}

3 argsDict={'a':100,'__basket':basket}

4 modelRet=call_formula('单股模型示范','000300.SH','1d','20240101','20240201',-1,"none",argsDict)

5 print(modelRet)

批量调用模型 - call_formula_batch

原型

qmt://docs/python

call_formula_batch(formula_names,stock_codes,period,start_time="",end_time="",count=-1,dividend_type="none",extend_params=[])

释义批量获取vba模型运行结果，使用前要注意补充本地K线数据或分笔数据

参数

字段名	类型	描述
formula_names	list	包含要批量运行的模型名
stock_codes	list	包含要批量运行的模型主图代码形式'stkcode.market'，如'000300.SH'
period	str	K线周期类型，可选范围：'tick':分笔线，'1d':日线，'1m':分钟线，'3m':三分钟线，'5m':5分钟线，'15m':15分钟线，'30m':30分钟线，'1h':小时线，'1w':周线，'1mon':月线，'1q':季线，'1hy':半年线，'1y':年线
start_time	str	模型运行起始时间，形如:'20200101'，默认为空视为最早
end_time	str	模型运行截止时间，形如:'20200101'，默认为空视为最新
count	int	模型运行范围为向前 count 根 bar，默认为 -1 运行所有 bar
dividend_type	str	复权方式，默认为主图除权方式，可选范围：'none':不复权，'front':向前复权，'back':向后复权，'front_ratio':等比向前复权，'back_ratio':等比向后复权
extend_params	list	包含每个模型的入参,[{"模型名:参数名":参数值}],例如在跑模型MA时，{'MA:n1':1};入参可以添加__basket:dict,组合模型的股票池权重,形如{'__basket':{'600000.SH':0.06,'000001.SZ':0.01}}，如果在跑一个模型1的时候，模型1调用了模型2，如果只想修改模型2的参数可以传{'模型2:参数':参数值}

返回值

list[dict]
- dict说明:
  - formula:模型名
  - stock:品种代码
  - argument:参数
  - result:dict参考call_formula返回结果

示例

qmt://docs/python

2def handlebar(ContextInfo):

3 formulas=['testModel1','testModel2']

4 codes=['600000.SH','000001.SZ']

5 basket={'600000.SH':0.06,'000001.SZ':0.01}

6 args=[{'a':100,'__basket':basket},{'a':200,'__basket':basket}]

7 modelRet=call_formula_batch(formulas,codes,'1d',extend_params=args);

8 print(modelRet)

根据代码获取对应股票的内盘成交量 - ContextInfo.get_svol

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_svol(stockcode)

释义

根据代码获取对应股票的内盘成交量

参数

字段名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	股票代码，如 '000001.SZ'，缺省值''，默认为当前图代码

返回值int:内盘成交量

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 data = C.get_svol('000001.SZ')

7 print(data)

根据代码获取对应股票的外盘成交量 - ContextInfo.get_bvol

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_bvol(stockcode)

释义

根据代码获取对应股票的外盘成交量

参数

字段名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	股票代码，如 '000001.SZ'，缺省值''，默认为当前图代码

返回值

int:外盘成交量

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 data = C.get_bvol('000001.SZ')

7 print(data)

获取换手率 - ContextInfo.get_turnover_rate

提示

使用之前需要下载财务数据(在财务数据下载中)以及日线数据

如果不补充股本数据,将使用最新流通股本计算历史换手率,可能会造成历史换手率不正确

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_turnover_rate(stock_list,startTime,endTime)

释义

获取换手率

参数

字段名	数据类型	解释
`stock_list`	`list`	股票列表，如['600000.SH','000001.SZ']
`startTime`	`string`	起始时间，如'20170101'
`endTime`	`string`	结束时间，如'20180101'

返回值

pandas.Dataframe

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 data = C.get_turnover_rate(['000002.SZ'],'20170101','20170301')

7 print(data)

获取龙虎榜数据 - ContextInfo.get_longhubang

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_longhubang(stock_list, startTime, endTime)

释义

获取龙虎榜数据

参数

参数名称	类型	描述
`stock_list`	`list`	股票列表，如 ['600000.SH', '600036.SH']
`startTime`	`str`	起始时间，如 '20170101'
`endTime`	`str`	结束时间，如 '20180101'

返回值

格式为pandas.DataFrame:

参数名称	数据类型	描述
`stockCode`	`str`	股票代码
`stockName`	`str`	股票名称
`date`	`datetime`	上榜日期
`reason`	`str`	上榜原因
`close`	`float`	收盘价
`SpreadRate`	`float`	涨跌幅
`TurnoverVolume`	`float`	成交量
`Turnover_Amount`	`float`	成交金额
`buyTraderBooth`	`pandas.DataFrame`	买方席位
`sellTraderBooth`	`pandas.DataFrame`	卖方席位

buyTraderBooth 或 sellTraderBooth 包含字段：

参数名称	数据类型	描述
`traderName`	`str`	交易营业部名称
`buyAmount`	`float`	买入金额
`buyPercent`	`float`	买入金额占总成交占比
`sellAmount`	`float`	卖出金额
`sellPercent`	`float`	卖出金额占总成交占比
`totalAmount`	`float`	该席位总成交金额
`rank`	`int`	席位排行
`direction`	`int`	买卖方向

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

3def init(C):

4 return

6def handlebar(C):

7 print(C.get_longhubang(['000002.SZ'],'20100101','20180101'))

获取对应周期的北向数据 - ContextInfo.get_north_finance_change

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_north_finance_change(period)

释义

获取对应周期的北向数据

参数

字段名	数据类型	描述
`period`	`str`	数据周期

返回值

根据period返回一个dict，该字典的key值是北向数据的时间戳，其值仍然是一个dict，其值的key值是北向数据的字段类型，其值是对应字段的值。该字典数据key值有：

字段名	数据类型	描述
hgtNorthBuyMoney	int	HGT北向买入资金
hgtNorthSellMoney	int	HGT北向卖出资金
hgtSouthBuyMoney	int	HGT南向买入资金
hgtSouthSellMoney	int	HGT南向卖出资金
sgtNorthBuyMoney	int	SGT北向买入资金
sgtNorthSellMoney	int	SGT北向卖出资金
sgtSouthBuyMoney	int	SGT南向买入资金
sgtSouthSellMoney	int	SGT南向卖出资金
hgtNorthNetInFlow	int	HGT北向资金净流入
hgtNorthBalanceByDay	int	HGT北向当日资金余额
hgtSouthNetInFlow	int	HGT南向资金净流入
hgtSouthBalanceByDay	int	HGT南向当日资金余额
sgtNorthNetInFlow	int	SGT北向资金净流入
sgtNorthBalanceByDay	int	SGT北向当日资金余额
sgtSouthNetInFlow	int	SGT南向资金净流入
sgtSouthBalanceByDay	int	SGT南向当日资金余额

示例：

qmt://docs/python

1# coding = gbk

2def init(C):

3 return

4# 获取市场北向数据

5def handlebar(C):

6 print(C.get_north_finance_change('1d'))

获取指定品种的持股明细 - ContextInfo.get_hkt_details

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_hkt_details(stockcode)

释义

获取指定品种的持股明细

参数

参数名称	数据类型	描述
`stockcode`	`string`	必须是'stock.market'形式

返回值

根据stockcode返回一个dict，该字典的key值是北向持股明细数据的时间戳，其值仍然是一个dict，其值的key值是北向持股明细数据的字段类型，其值是对应字段的值，该字典数据key值有：

参数名称	数据类型/单位	描述
`stockCode`	`str`	股票代码
`ownSharesCompany`	`str`	机构名称
`ownSharesAmount`	`int`	持股数量
`ownSharesMarketValue`	`float`	持股市值
`ownSharesRatio`	`float`	持股数量占比
`ownSharesNetBuy`	`float`	净买入金额（当日持股-前一日持股）

示例：

qmt://docs/python

1# coding = gbk

2def init(C):

3 return

4def handlebar(C):

5 data = C.get_hkt_details('600000.SH')

6 print(data)

获取指定品种的持股统计 - ContextInfo.get_hkt_statistics

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_hkt_statistics(stockcode)

释义

获取指定品种的持股统计

参数

字段名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	必须是'stock.market'形式

返回值

根据stockcode返回一个dict，该字典的key值是北向持股统计数据的时间戳，其值仍然是一个dict，其值的key值是北向持股统计数据的字段类型，其值是对应字段的值，该字典数据key值有：

字段名	数据类型	解释
`stockCode`	`string`	股票代码
`ownSharesAmount`	`float`	持股数量，单位：股
`ownSharesMarketValue`	`float`	持股市值，单位：元
`ownSharesRatio`	`float`	持股数量占比，单位：%
`ownSharesNetBuy`	`float`	净买入，单位：元，浮点数（当日持股-前一日持股）

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

7 print(C.get_hkt_statistics('600000.SH'))

根据ETF基金代码获取ETF申赎清单及对应成分股数据 - get_etf_info

原型

qmt://docs/python

1get_etf_info(stockcode)

释义

根据ETF基金代码获取ETF申赎清单及对应成分股数据,每日盘前更新

参数

字段名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	ETF基金代码如"510050.SH"

返回值

一个多层嵌套的dict

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 d = get_etf_info("510050.SH")

7 print(d)

根据ETF基金代码获取ETF的基金份额参考净值 - get_etf_iopv

原型

qmt://docs/python

1get_etf_iopv(stockcode)

释义

根据ETF基金代码获取ETF的基金份额参考净值

参数

字段名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	ETF基金代码如"510050.SH"

返回值

float类型值,IOPV，基金份额参考净值

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 print(get_etf_iopv("510050.SH"))

获取本地行情数据【不推荐】 - ContextInfo.get_local_data

注意

本函数用于仅用于获取本地历史行情数据，使用前请确保已通过download_history_data下载过历史行情数据

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_local_data(

2 stock_code,

3 start_time='',

4 end_time='',

5 period='1d',

6 divid_type='none',

7 count=-1)

释义

获取本地行情数据

参数

字段名	数据类型	解释
`stock_code`	`string`	默认参数，合约代码格式为 `code.market`，不指定时为当前图合约
`start_time`	`string`	默认参数，开始时间，格式为 '20171209' 或 '20171209010101'
`end_time`	`string`	默认参数，结束时间，格式同 `start_time`
`period`	`string`	默认参数，K线类型，可选值包括： `'tick'`：分笔线（只用于获取'quoter'字段数据）、`'realtime'`: 实时线、`'1d'`：日线 `'md'`：多日线、`'1m'`：1分钟线、`'3m'`：3分钟线 `'5m'`：5分钟线、`'15m'`：15分钟线、`'30m'`：30分钟线 `'mm'`：多分钟线、`'1h'`：小时线、`'mh'`：多小时线 `'1w'`：周线、`'1mon'`：月线、`'1q'`：季线 `'1hy'`：半年线、`'1y'`：年线
`dividend_type`	`string`	除复权种类，可选值： `'none'`：不复权 `'front'`：向前复权 `'back'`：向后复权 `'front_ratio'`：等比向前复权 `'back_ratio'`：等比向后复权
`count`	`int`	当 `count` 大于等于0时：如果指定了 `start_time` 和 `end_time`，则以 `end_time` 为基准向前取 `count` 条数据；如果 `start_time` 和 `end_time` 缺省，则默认取本地数据最新的 `count` 条数据；如果 `start_time`、`end_time` 和 `count` 都缺省时，则默认取本地全部数据。

返回值

返回一个dict，键值为timetag，value为另一个dict(valuedict)

period='tick'时函数获取分笔数据，valuedict字典数据key值有：

字段	数据类型	含义
`lastPrice`	`float`	`最新价`
`open`	`float`	`开盘价`
`high`	`float`	`最高价`
`low`	`float`	`最低价`
`lastClose`	`float`	`前收盘价`
`amount`	`float`	`成交额`
`volume`	`float`	`成交量`
`pvolume`	`float`	`原始成交量`
`stockStatus`	`int`	`作废参考openInt`
`openInt`	`float`	`若是股票，则openInt含义为股票状态，非股票则是持仓量`openInt字段说明
`lastSettlementPrice`	`float`	`昨结算价`
`askPrice`	`list`	`委卖价`
`bidPrice`	`list`	`委买价`
`askVol`	`list`	`委卖量`
`bidVol`	`list`	`委买量`
`settlementPrice`	`float`	`今结算价`

period为其他值时，valuedict字典数据key值有：

字段名	数据类型	解释
`amount`	`float`	成交额
`volume`	`float`	成交量
`open`	`float`	开盘价
`high`	`float`	最高价
`low`	`float`	最低价
`close`	`float`	收盘价

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 data = C.get_local_data(stock_code='600000.SH',start_time='20220101',end_time='20220131',period='1d',divid_type='none')

7 print(data)

获取历史行情数据【不推荐】 - ContextInfo.get_history_data

风险

此函数已不推荐使用，推荐使用ContextInfo.get_market_data_ex()
此函数使用前需要先通过ContextInfo.set_universe()设定股票池

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_history_data(

2 len,

3 period,

4 field,

5 dividend_type = 0,

6 skip_paused = True)

释义

获取历史行情数据

参数

名称	类型	描述
`len`	`int`	`需获取的历史数据长度`
`period`	`string`	需获取的历史数据周期，可选值包括： `'tick'`：分笔线、 `'1d'`：日线、 `'1m'`：1分钟线 `'3m'`：3分钟线、 `'5m'`：5分钟线、 `'15m'`：15分钟线 `'30m'`：30分钟线、 `'1h'`：小时线、 `'1w'`：周线 `'1mon'`：月线、 `'1q'`：季线、 `'1hy'`：半年线 `'1y'`：年线
`field`	`string`	需获取的历史数据的类型，可选值包括： `'open'`：开盘价 `'high'`：最高价 `'low'`：最低价 `'close'`：收盘价 `'quoter'`：详细报价（结构见 `get_market_data` 方法）
`dividend_type`	`int`	默认参数，除复权，默认不复权，可选值包括： `0`：不复权 `1`：向前复权 `2`：向后复权 `3`：等比向前复权 `4`：等比向后复权
`skip_paused`	`bool`	默认参数，是否停牌填充，默认填充

返回值 一个字典dict结构，key 为 stockcode.market, value 为行情数据 list，list 中第 0 位为最早的价格，第 1 位为次早价格，依次下去。

示例

qmt://docs/python

1# coding = gbk

2def init(C):

3 C.stock_list = ["000001.SZ","600519.SH", "510050.SH"]

4 C.set_universe(C.stock_list)

6def handlebar(C):

7 data = C.get_history_data(2, '1d', 'close')

8 print(data)

ContextInfo.get_market_data() - 获取行情数据【不推荐】

提示

推荐使用ContextInfo.get_market_data_ex()

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_market_data(

2 fields,

3 stock_code = [],

4 start_time = '',

5 end_time = '',

6 skip_paused = True,

7 period = 'follow',

8 dividend_type = 'follow',

9 count = -1)

释义

获取行情数据

参数

字段名	数据类型	解释
`fields`	字段列表	可选值包括： `'open'`: 开 `'high'`: 高 `'low'`: 低 `'close'`: 收 `'volume'`: 成交量 `'amount'`: 成交额 `'settle'`: 结算价 `'quoter'`: 分笔数据（包括历史）
`stock_code`	默认参数，合约代码列表	合约格式为 `code.market`，例如 '600000.SH'，不指定时为当前图合约
`start_time`	默认参数，时间戳	开始时间，格式为 '20171209' 或 '20171209010101'
`end_time`	默认参数，时间戳	结束时间，格式为 '20171209' 或 '20171209010101'
`skip_paused`	默认参数，布尔值	如何处理停牌数据： `true`：如果是停牌股，会自动填充未停牌前的价格作为停牌日的价格 `false`：停牌数据为 NaN
`period`	`string`	需获取的历史数据周期，可选值包括： `'tick'`：分笔线、 `'1d'`：日线、 `'1m'`：1分钟线 `'3m'`：3分钟线、 `'5m'`：5分钟线、 `'15m'`：15分钟线 `'30m'`：30分钟线、 `'1h'`：小时线、 `'1w'`：周线 `'1mon'`：月线、 `'1q'`：季线、 `'1hy'`：半年线 `'1y'`：年线
`dividend_type`	默认参数，字符串	缺省值为 'none'，除复权，可选值包括： `'none'`：不复权 `'front'`：向前复权 `'back'`：向后复权 `'front_ratio'`：等比向前复权 `'back_ratio'`：等比向后复权
`count`	默认参数，整数	缺省值为 -1。当大于等于 0 时，效果与 `get_history_data` 保持一致

count参数设置的几种情况

count 取值	时间设置是否生效	开始时间和结束时间设置效果
count >= 0	生效	返回数量取决于开始时间与结束时间和count与结束时间的交集
count = -1	生效	同时设置开始时间和结束时间，在所设置的时间段内取值
count = -1	生效	开始时间结束时间都不设置，取当前最新bar的值
count = -1	生效	只设置开始时间，取所设开始时间到当前时间的值
count = -1	生效	只设置结束时间，取股票上市第一根 bar 到所设结束时间的值

返回值

返回值根据传入的参数情况，会返回不同类型的结果

count	字段数量	股票数量	时间点	返回类型
=-1	=1	=1	=1	float
=-1	>1	=1	默认值	pandas.Series
>=-1	>=1	=1	>=1	pandas.DataFrame(字段数量和时间点不同时为1)
=-1	>=1	>1	默认值	pandas.DataFrame
>1	=1	=1	=1	pandas.DataFrame
>=-1	>=1	>1	>=1	pandas.Panel

示例

qmt://docs/python

1# coding = gbk

2def init(C):

3 C.stock_list = ["000001.SZ","600519.SH", "510050.SH"]

5def handlebar(C):

    data1 = C.get_market_data(["close"],["000001.SZ"],start_time = "20231106",end_time = "20231106", count = -1) # 返回float值

7 data2 = C.get_market_data(["close","open"],["000001.SZ"], count = -1) # 返回pandas.Series

8 data3 = C.get_market_data(["close","open"],C.stock_list, count = -1) # 返回pandas.DataFrame

9 data4 = C.get_market_data(["open","high", "low", "close"],C.stock_list,count = 20) # 返回pandas.Panel

11 print(data1)

12 print(data2)

13 print(data3)

14 print(data4)

财务数据接口通过读取下载本地的数据取数，使用前需要补充本地数据。除公告日期和报表截止日期为时间戳毫秒格式其他单位为元或 %，数据主要包括资产负债表(ASHAREBALANCESHEET)、利润表（ASHAREINCOME）、现金流量表（ASHARECASHFLOW）、股本表（CAPITALSTRUCTURE）的主要字段数据以及经过计算的主要财务指标数据（PERSHAREINDEX）。建议使用本文档对照表中的英文表名和迅投英文字段，表名不区分大小写。

获取财务数据 - ContextInfo.get_financial_data

财务数据接口有两种用法，入参和返回值不同，具体如下

用法1

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_financial_data(fieldList, stockList, startDate, enDate, report_type = 'announce_time')

释义

获取财务数据，方法1

参数

字段名	类型	释义与用例
`fieldList`	`List（必须）`	`财报字段列表：['ASHAREBALANCESHEET.fix_assets', '利润表.净利润']`
`stockList`	`List（必须）`	`股票列表：['600000.SH', '000001.SZ']`
`startDate`	`Str（必须）`	`开始时间：'20171209'`
`endDate`	`Str（必须）`	`结束时间：'20171212'`
`report_type`	`Str（可选）`	`报表时间类型，可缺省，默认是按照数据的公告期为区分取数据，设置为 'report_time' 为按照报告期取数据，' announce_time' 为按照公告日期取数据`

提示

选择按照公告期取数和按照报告期取数的区别：

报告日期是指财务报告所覆盖的会计时间段，而公告日期是指公司向外界公布该报告的具体时间点

若指定report_type为report_time，则不会考虑财报的公告日期，可能会取到未来数据

若指定report_type为announce_time，则会按财报实际发布日期返回数据，不会取到未来数据

例：

返回值

函数根据stockList代码列表,startDate,endDate时间范围，返回不同的的数据类型。如下：

代码数量	时间范围	返回类型
=1	=1	pandas.Series (index = 字段)
=1	>1	pandas.DataFrame (index = 时间, columns = 字段)
>1	=1	pandas.DataFrame (index = 代码, columns = 字段)
>1	>1	pandas.Panel (items = 代码, major_axis = 时间, minor_axis = 字段)

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

7 #取总股本和净利润

8 fieldList = ['CAPITALSTRUCTURE.total_capital', '利润表.净利润']

9 stockList = ["000001.SZ","000002.SZ","430017.BJ"]

10 startDate = '20171209'

11 endDate = '20231204'

12 data = C.get_financial_data(fieldList, stockList, startDate, endDate, report_type = 'report_time')

13 print(data)

用法2

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_financial_data(tabname, colname, market, code, report_type = 'report_time', barpos)

与用法 1 可同时使用

释义

获取财务数据，方法2

参数

字段名	类型	释义与用例
`tabname`	`Str（必须）`	`表名：'ASHAREBALANCESHEET'`
`colname`	`Str（必须）`	`字段名：'fix_assets'`
`market`	`Str（必须）`	`市场：'SH'`
`code`	`Str（必须）`	`代码：'600000'`
`report_type`	`Str（可选）`	`报表时间类型，可缺省，默认是按照数据的公告期为区分取数据，设置为 'report_time' 为按照报告期取数据，' announce_time ' 为按照公告日期取数据`
`barpos`	`number`	`当前 bar 的索引`

返回值

float ：所取字段的数值

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 index = C.barpos

7 data = C.get_financial_data('ASHAREBALANCESHEET', 'fix_assets', 'SH', '600000', index)

8 print(data)

获取原始财务数据 - ContextInfo.get_raw_financial_data

提示

取原始财务数据,与get_financial_data相比不填充每个交易日的数据

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_raw_financial_data(fieldList,stockList,startDate,endDate,report_type='announce_time')

释义

取原始财务数据,与get_financial_data相比不填充每个交易日的数据

参数

字段名	类型	释义与用例
`fieldList`	`List（必须）`	字段列表：例如 ['资产负债表.固定资产','利润表.净利润']
`stockList`	`List（必须）`	股票列表：例如['600000.SH','000001.SZ']
`startDate`	`Str（必须）`	开始时间：例如 '20171209'
`endDate`	`Str（必须）`	结束时间：例如 '20171212'
`report_type`	`Str（可选）`	时间类型，可缺省，默认是按照数据的公告期为区分取数据，设置为 'report_time' 为按照报告期取数据，可选值:'announce_time','report_time'

返回值

函数根据stockList代码列表,startDate,endDate时间范围，返回不同的的数据类型。如下：

代码数量	时间范围	返回类型
=1	=1	pandas.Series (index = 字段)
=1	>1	pandas.DataFrame (index = 时间, columns = 字段)
>1	=1	pandas.DataFrame (index = 代码, columns = 字段)
>1	>1	pandas.Panel (items = 代码, major_axis = 时间, minor_axis = 字段)

示例

qmt://docs/python

1#encoding:gbk

2'''

3获取财务数据

4'''

5import pandas as pd

6import numpy as np

7import talib

9def to_zw(a):

10 '''0.中文价格字符串'''

11 import numpy as np

12 try:

13 header = '' if a > 0 else '-'

14 if np.isnan(a):

15 return '问题数据'

16 if abs(a) < 1000:

17 return header + str(int(a)) + "元"

18 if abs(a) < 10000:

19 return header + str(int(a))[0] + "千"

20 if abs(a) < 100000000:

21 return header + str(int(a))[:-4] + "万" + str(int(a))[-4] + '千'

22 else:

23 return header + str(int(a))[:-8] + "亿" + str(int(a))[-8:-4] + '万'

24 except:

25 print(f"问题数据{a}")

26 return '问题数据'

29def after_init(C):

30 fieldList = ['ASHAREINCOME.net_profit_excl_min_int_inc','ASHAREINCOME.revenue'] # 字段表

31 stockList = ['000001.SZ'] # 标的

	a=C.get_raw_financial_data(fieldList,stockList,'20150101','20300101',report_type = 'report_time') # 获取原始财务数据

33 # print(a)

34 for stock in a:

35 for key in a[stock]:

36 for t in a[stock][key]:

37 print(key, timetag_to_datetime(int(t),'%Y%m%d'), to_zw(a[stock][key][t]))

38 print('-' *22)

39 print('-' *22)

获取最新流通股本 - ContextInfo.get_last_volume

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_last_volume(stockcode)

释义

获取最新流通股本

参数

字段名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	标的名称，必须是 'stock.market' 形式

返回值

int类型值,代表流通股本数量

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 data = C.get_last_volume("000001.SZ")

7 print(data)

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_total_share(stockcode)

释义

获取总股数

参数

字段名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	股票代码，缺省值 ''，默认为当前图代码, 如：'600000.SH'

返回值

int:总股数

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 data = C.get_total_share('600000.SH')

7 print(data)

财务数据字段表

资产负债表 (ASHAREBALANCESHEET)

中文字段	迅投字段
`应收利息`	`int_rcv`
`可供出售金融资产`	`fin_assets_avail_for_sale`
`持有至到期投资`	`held_to_mty_invest`
`长期股权投资`	`long_term_eqy_invest`
`固定资产`	`fix_assets`
`无形资产`	`intang_assets`
`递延所得税资产`	`deferred_tax_assets`
`资产总计`	`tot_assets`
`交易性金融负债`	`tradable_fin_liab`
`应付职工薪酬`	`empl_ben_payable`
`应交税费`	`taxes_surcharges_payable`
`应付利息`	`int_payable`
`应付债券`	`bonds_payable`
`递延所得税负债`	`deferred_tax_liab`
`负债合计`	`tot_liab`
`实收资本(或股本)`	`cap_stk`
`资本公积金`	`cap_rsrv`
`盈余公积金`	`surplus_rsrv`
`未分配利润`	`undistributed_profit`
`归属于母公司股东权益合计`	`tot_shrhldr_eqy_excl_min_int`
`少数股东权益`	`minority_int`
`负债和股东权益总计`	`tot_liab_shrhldr_eqy`
`所有者权益合计`	`total_equity`
`货币资金`	`cash_equivalents`
`应收票据`	`bill_receivable`
`应收账款`	`account_receivable`
`预付账款`	`advance_payment`
`其他应收款`	`other_receivable`
`其他流动资产`	`other_current_assets`
`流动资产合计`	`total_current_assets`
`存货`	`inventories`
`在建工程`	`constru_in_process`
`工程物资`	`construction_materials`
`长期待摊费用`	`long_deferred_expense`
`非流动资产合计`	`total_non_current_assets`
`短期借款`	`shortterm_loan`
`应付股利`	`dividend_payable`
`其他应付款`	`other_payable`
`一年内到期的非流动负债`	`non_current_liability_in_one_year`
`其他流动负债`	`other_current_liability`
`长期应付款`	`longterm_account_payable`
`应付账款`	`accounts_payable`
`预收账款`	`advance_peceipts`
`流动负债合计`	`total_current_liability`
`应付票据`	`notes_payable`
`长期借款`	`long_term_loans`
`专项应付款`	`grants_received`
`其他非流动负债`	`other_non_current_liabilities`
`非流动负债合计`	`non_current_liabilities`
`专项储备`	`specific_reserves`
`商誉`	`goodwill`
`报告截止日`	`m_timetag`
`公告日`	`m_anntime`

利润表 (ASHAREINCOME)

中文字段	迅投字段
`投资收益`	`plus_net_invest_inc`
`联营企业和合营企业的投资收益`	`incl_inc_invest_assoc_jv_entp`
`营业税金及附加`	`less_taxes_surcharges_ops`
`营业总收入`	`revenue`
`营业总成本`	`total_operating_cost`
`营业收入`	`revenue_inc`
`营业成本`	`total_expense`
`资产减值损失`	`less_impair_loss_assets`
`营业利润`	`oper_profit`
`营业外收入`	`plus_non_oper_rev`
`营业外支出`	`less_non_oper_exp`
`利润总额`	`tot_profit`
`所得税`	`inc_tax`
`净利润`	`net_profit_incl_min_int_inc`
`归母净利润`	`net_profit_excl_min_int_inc`
`管理费用`	`less_gerl_admin_exp`
`销售费用`	`sale_expense`
`财务费用`	`financial_expense`
`综合收益总额`	`total_income`
`归属于少数股东的综合收益总额`	`total_income_minority`
`公允价值变动收益`	`change_income_fair_value`
`已赚保费`	`earned_premium`
`报告截止日`	`m_timetag`
`公告日`	`m_anntime`

现金流量表 (ASHARECASHFLOW)

中文字段	迅投字段
`收到其他与经营活动有关的现金`	`other_cash_recp_ral_oper_act`
`经营活动现金流入小计`	`stot_cash_inflows_oper_act`
`支付给职工以及为职工支付的现金`	`cash_pay_beh_empl`
`支付的各项税费`	`pay_all_typ_tax`
`支付其他与经营活动有关的现金`	`other_cash_pay_ral_oper_act`
`经营活动现金流出小计`	`stot_cash_outflows_oper_act`
`经营活动产生的现金流量净额`	`net_cash_flows_oper_act`
`取得投资收益所收到的现金`	`cash_recp_return_invest`
`处置固定资产、无形资产和其他长期投资收到的现金`	`net_cash_recp_disp_fiolta`
`投资活动现金流入小计`	`stot_cash_inflows_inv_act`
`投资支付的现金`	`cash_paid_invest`
`购建固定资产、无形资产和其他长期投资支付的现金`	`cash_pay_acq_const_fiolta`
`支付其他与投资的现金`	`other_cash_pay_ral_inv_act`
`投资活动产生的现金流出小计`	`stot_cash_outflows_inv_act`
`投资活动产生的现金流量净额`	`net_cash_flows_inv_act`
`吸收投资收到的现金`	`cash_recp_cap_contrib`
`取得借款收到的现金`	`cash_recp_borrow`
`收到其他与筹资活动有关的现金`	`other_cash_recp_ral_fnc_act`
`筹资活动现金流入小计`	`stot_cash_inflows_fnc_act`
`偿还债务支付现金`	`cash_prepay_amt_borr`
`分配股利、利润或偿付利息支付的现金`	`cash_pay_dist_dpcp_int_exp`
`支付其他与筹资的现金`	`other_cash_pay_ral_fnc_act`
`筹资活动现金流出小计`	`stot_cash_outflows_fnc_act`
`筹资活动产生的现金流量净额`	`net_cash_flows_fnc_act`
`汇率变动对现金的影响`	`eff_fx_flu_cash`
`现金及现金等价物净增加额`	`net_incr_cash_cash_equ`
`销售商品、提供劳务收到的现金`	`goods_sale_and_service_render_cash`
`收到的税费与返还`	`tax_levy_refund`
`购买商品、接受劳务支付的现金`	`goods_and_services_cash_paid`
`处置子公司及其他收到的现金`	`net_cash_deal_subcompany`
`其中子公司吸收现金`	`cash_from_mino_s_invest_sub`
`处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额`	`fix_intan_other_asset_dispo_cash_payment`
`报告截止日`	`m_timetag`
`公告日`	`m_anntime`

股本表 (CAPITALSTRUCTURE)

中文字段	迅投字段
`总股本`	`total_capital`
`已上市流通A股`	`circulating_capital`
`自由流通股本`	`free_float_capital`（旧版本为`freeFloatCapital`）
`限售流通股份`	`restrict_circulating_capital`
`变动日期`	`m_timetag`
`公告日`	`m_anntime`

主要指标 (PERSHAREINDEX)

中文字段	迅投字段
`每股经营活动现金流量`	`s_fa_ocfps`
`每股净资产`	`s_fa_bps`
`基本每股收益`	`s_fa_eps_basic`
`稀释每股收益`	`s_fa_eps_diluted`
`每股未分配利润`	`s_fa_undistributedps`
`每股资本公积金`	`s_fa_surpluscapitalps`
`扣非每股收益`	`adjusted_earnings_per_share`
`净资产收益率`	`du_return_on_equity`
`销售毛利率`	`sales_gross_profit`
`主营收入同比增长`	`inc_revenue_rate`
`净利润同比增长`	`du_profit_rate`
`归属于母公司所有者的净利润同比增长`	`inc_net_profit_rate`
`扣非净利润同比增长`	`adjusted_net_profit_rate`
`营业总收入滚动环比增长`	`inc_total_revenue_annual`
`归属净利润滚动环比增长`	`inc_net_profit_to_shareholders_annual`
`扣非净利润滚动环比增长`	`adjusted_profit_to_profit_annual`
`加权净资产收益率`	`equity_roe`
`摊薄净资产收益率`	`net_roe`
`摊薄总资产收益率`	`total_roe`
`毛利率`	`gross_profit`
`净利率`	`net_profit`
`实际税率`	`actual_tax_rate`
`预收款营业收入`	`pre_pay_operate_income`
`销售现金流营业收入`	`sales_cash_flow`
`资产负债比率`	`gear_ratio`
`存货周转率`	`inventory_turnover`

十大股东/十大流通股东 (TOP10HOLDER/TOP10FLOWHOLDER)

提示

对于公告内披露的十大股东数量大于10条的，我们会保留原始数据，以保持和公司公告信息一致

中文字段	迅投字段
`公告日期`	`declareDate`
`截止日期`	`endDate`
`股东名称`	`name`
`股东类型`	`type`
`持股数量`	`quantity`
`变动原因`	`reason`
`持股比例`	`ratio`
`股份性质`	`nature`
`持股排名`	`rank`

股东数 (SHAREHOLDER)

中文字段	迅投字段
`公告日期`	`declareDate`
`截止日期`	`endDate`
`股东总数`	`shareholder`
`A股东户数`	`shareholderA`
`B股东户数`	`shareholderB`
`H股东户数`	`shareholderH`
`已流通股东户数`	`shareholderFloat`
`未流通股东户数`	`shareholderOther`

获取合约信息

根据代码获取合约详细信息 - ContextInfo.get_instrument_detail

提示

旧版本客户端中，函数名为ContextInfo.get_instrumentdetail；不支持iscomplete参数

原型

qmt://docs/python

2ContextInfo.get_instrument_detail(stockcode,iscomplete = Fasle)

释义

根据代码获取合约详细信息

参数

字段名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	标的名称，必须是 'stock.market' 形式
`iscomplete`	`bool`	是否获取全部字段，默认为False

返回值

根据stockcode返回一个dict。该字典数据key值有：

名称	类型	描述
ExchangeID	string	合约市场代码
InstrumentID	string	合约代码
InstrumentName	string	合约名称
ProductID	string	合约的品种ID(期货)
ProductName	string	合约的品种名称(期货)
ProductType	int	合约的类型, 默认-1,枚举值可参考下方说明
ExchangeCode	string	交易所代码
UniCode	string	统一规则代码
CreateDate	str	创建日期
OpenDate	str	上市日期（特殊值情况见表末）
ExpireDate	int	退市日或者到期日（特殊值情况见表末）
PreClose	float	前收盘价格
SettlementPrice	float	前结算价格
UpStopPrice	float	当日涨停价
DownStopPrice	float	当日跌停价
FloatVolume	float	流通股本（单位：股。注意，部分低等级客户端中此字段为FloatVolumn）
TotalVolume	float	总股本（单位：股。注意，部分低等级客户端中此字段为FloatVolumn）
LongMarginRatio	float	多头保证金率
ShortMarginRatio	float	空头保证金率
PriceTick	float	最小价格变动单位
VolumeMultiple	int	合约乘数(对期货以外的品种，默认是1)
MainContract	int	主力合约标记，1、2、3分别表示第一主力合约，第二主力合约，第三主力合约
LastVolume	int	昨日持仓量
InstrumentStatus	int	合约停牌状态(<=0:正常交易（-1:复牌）;>=1停牌天数;)
IsTrading	bool	合约是否可交易
IsRecent	bool	是否是近月合约
ChargeType	int	期货和期权手续费方式
ChargeOpen	float	开仓手续费(率)
ChargeClose	float	平仓手续费(率)
ChargeTodayOpen	float	开今仓(日内开仓)手续费(率)
ChargeTodayClose	float	平今仓(日内平仓)手续费(率)
OptionType	int	期权类型
OpenInterestMultiple	int	交割月持仓倍数

提示

字段OpenDate有以下几种特殊值： 19700101=新股, 19700102=老股东增发, 19700103=新债, 19700104=可转债, 19700105=配股， 19700106=配号字段ExpireDate为0 或 99999999 时，表示该标的暂无退市日或到期日

字段ProductType 对于股票以外的品种，有以下几种值

国内期货市场： 1-期货 2-期权(DF SF ZF INE GF) 3-组合套利 4-即期 5-期转现 6-期权(IF) 7-结算价交易(tas)

**沪深股票期权市场：**0-认购 1-认沽

外盘： 1-100：期货， 101-200：现货, 201-300:股票相关 1：股指期货 2：能源期货 3：农业期货 4：金属期货 5：利率期货 6：汇率期货 7：数字货币期货 99：自定义合约期货 107：数字货币现货 201：股票 202：GDR 203：ETF 204：ETN 300：其他

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 data = C.get_instrumentdetail("000001.SZ")

7 print(data)

获取历史st状态 - get_st_status

提示

本函数需要下载历史ST数据(过期合约K线),可通过界面端数据管理 - 过期合约数据下载

原型

qmt://docs/python

1get_st_status(stockcode)

释义

获取历史st状态

参数

字段名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	股票代码，如000004.SZ（可为空，为空时取主图代码）

返回值

st范围字典格式 {'ST': [['20210520', '20380119']], '*ST': [['20070427', '20080618'], ['20200611', '20210520']]}

示例：

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 print(get_st_status('600599.SH'))

获取某只股票ST的历史 - ContextInfo.get_his_st_data

提示

本函数需要下载历史ST数据(过期合约K线),可通过界面端数据管理 - 过期合约数据下载

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_his_st_data(stockcode)

释义

获取某只股票ST的历史

参数

字段名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	股票代码，'stkcode.market'，如'000004.SZ'

返回值

dict,st历史，key为ST,*ST,PT,历史未ST会返回{}

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 print(C.get_his_st_data('000004.SZ'))

获取期货主力合约 - ContextInfo.get_main_contract

提示

该函数支持实盘/回测两种模式
若要使用该函数获取历史主力合约，必须要先下载历史主力合约数据
历史主力合约数据目前通过界面端数据管理 - 过期合约数据 - 历史主力合约下载

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_main_contract(codemarket)

2ContextInfo.get_main_contract(codemarket,date="")

3ContextInfo.get_main_contract(codemarket,startDate="",endDate="")

释义

获取当前期货主力合约

参数

字段名	数据类型	解释
`codemarket`	`string`	合约和市场，合约格式为品种名加00，如IF00.IF，zn00.SF
`startDate`	`string`	开始日期(可以不写),如20180608
`endDate`	`string`	结束日期(可以不写),如20190608

返回值

str，合约代码

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 symbol1 = C.get_main_contract('IF00.IF')# 获取当前主力合约

8 symbol2 = C.get_main_contract('IF00.IF',"20190101")# 获取指定日期主力合约

10 symbol3 = C.get_main_contract('IF00.IF',"20181101","20190101") # 获取时间段内全部主力合约

12 print(symbol1, symbol2)

13 print("="*10)

14 print(symbol3)

获取合约乘数 - ContextInfo.get_contract_multiplier

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_contract_multiplier(contractcode)

释义

获取合约乘数

参数

字段名	数据类型	解释
`contractcode`	`string`	合约代码，格式为 'code.market'，例如 'IF1707.IF'

返回值int,表示合约乘数

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 multiplier = C.get_contract_multiplier("rb2401.SF")

7 print(multiplier)

获取期货合约到期日 - ContextInfo.get_contract_expire_date

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_contract_expire_date(codemarket)

释义

获取期货合约到期日

参数

字段名	数据类型	解释
`Codemarket`	`string`	合约和市场,如IF00.IF,zn00.SF

返回值str，合约到期日

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 data = C.get_contract_expire_date("IF2311.IF")

7 # print(type(data))

8 print(data)

获取市场已退市合约 - ContextInfo.get_his_contract_list

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_his_contract_list(market)

释义

获取市场已退市合约，需要手动补充过期合约列表

参数

字段名	数据类型	解释
`market`	`string`	市场,SH,SZ,SHO,SZO,IF等

返回值

list,合约代码列表

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

7 print(C.get_his_contract_list('SHO')[:30])

获取期权信息

获取指定期权品种的详细信息 - ContextInfo.get_option_detail_data

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_option_detail_data(optioncode)

释义

获取指定期权品种的详细信息

参数

字段名	数据类型	解释
`optioncode`	`string`	期权代码,如'10001506.SHO',当填写空字符串时候默认为当前主图的期权品种

返回值dict,字段如下：

字段	类型	说明
ExchangeID	str	期权市场代码
InstrumentID	str	期权代码
ProductID	str	期权标的的产品ID
OpenDate	int	发行日期
ExpireDate	int	到期日
PreClose	float	前收价格
SettlementPrice	float	前结算价格
UpStopPrice	float	当日涨停价
DownStopPrice	float	当日跌停价
LongMarginRatio	float	多头保证金率
ShortMarginRatio	float	空头保证金率
PriceTick	float	最小变价单位
VolumeMultiple	int	合约乘数
MaxMarketOrderVolume	int	涨跌停价最大下单量
MinMarketOrderVolume	int	涨跌停价最小下单量
MaxLimitOrderVolume	int	限价单最大下单量
MinLimitOrderVolume	int	限价单最小下单量
OptUnit	int	期权合约单位
MarginUnit	float	期权单位保证金
OptUndlCode	str	期权标的证券代码
OptUndlMarket	str	期权标的证券市场
OptExercisePrice	float	期权行权价
NeeqExeType	str	全国股转转让类型
OptUndlRiskFreeRate	float	期权标的无风险利率
OptUndlHistoryRate	float	期权标的历史波动率
EndDelivDate	int	期权行权终止日
optType	str	期权类型

示例

qmt://docs/python

1#encoding:gbk

2def init(ContextInfo):

3 pass

5def after_init(ContextInfo):

6 print(ContextInfo.get_option_detail_data('10002235.SHO'))

获取指定期权列表 - ContextInfo.get_option_list

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_option_list(undl_code,dedate,opttype,isavailable)

释义

获取指定期权列表。如获取历史期权，需先下载过期合约列表

参数

字段名	数据类型	解释
`undl_code`	`string`	期权标的代码,如'510300.SH'
`dedate`	`string`	期权到期月或当前交易日期，"YYYYMM"格式为期权到期月，"YYYYMMDD"格式为获取当前日期交易的期权
`opttype`	`string`	期权类型，默认值为空，"CALL"，"PUT"，为空时认购认沽都取
`isavailable`	`bool`	是否可交易，当`dedate`的格式为"YYYYMMDD"格式为获取当前日期交易的期权时，`isavailable`为True时返回当前可用，为False时返回当前和历史可用

返回值

list，期权合约列表

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 # 获取到期月份为202101的上交所510300ETF认购合约

7 data1=C.get_option_list('510300.SH','202101',"CALL")

9 # 获取20210104当天上交所510300ETF可交易的认购合约

10 data2=C.get_option_list('510300.SH','20210104',"CALL",True)

12 # 获取20210104当天上交所510300ETF已经上市的认购合约(包括退市)

13 data3=C.get_option_list('510300.SH','20210104',"CALL",False)

获取指定期权标的对应的期权品种列表 - ContextInfo.get_option_undl_data

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_option_undl_data(undl_code_ref)

释义

获取指定期权标的对应的期权品种列表

参数

字段名	数据类型	解释
`undl_code_ref`	`string`	期权标的代码,如'510300.SH'，传空字符串时获取全部标的数据

返回值

指定期权标的代码时返回对应该标的的期权合约列表list

期权标的代码为空字符串时返回全部标的对应的品种列表的字典dict

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

7 print(C.get_option_undl_data('510300.SH')[:30])

基于BS模型计算欧式期权理论价格 - ContextInfo.bsm_price

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.bsm_price(optionType,objectPrices,strikePrice,riskFree,sigma,days,dividend)

释义

基于Black-Scholes-Merton模型，输入期权标的价格、期权行权价、无风险利率、期权标的年化波动率、剩余天数、标的分红率、计算期权的理论价格

参数

字段	类型	说明
`optionType`	`str`	`期权类型，认购：'C'，认沽：'P'`
`objectPrices`	`float`	`期权标的价格，可以是价格列表或者单个价格`
`strikePrice`	`float`	`期权行权价`
`riskFree`	`float`	`无风险收益率`
`sigma`	`float`	`标的波动率`
`days`	`int`	`剩余天数`
`dividend`	`float`	`分红率`

提示

objectPrices为float时，返回float
objectPrices为list时，返回list
计算结果最小值0.0001，结果保留4位小数,输入非法参数返回nan

qmt://docs/python

1#encoding:gbk

2import numpy as np

5def init(ContextInfo):

6 pass

8def after_init(ContextInfo):

9 object_prices=list(np.arange(3,4,0.01));

  #计算剩余15天的行权价3.5的认购期权,在无风险利率3%,分红率为0,标的年化波动率为23%时标的价格从3元到4元变动过程中期权理论价格序列

11 prices=ContextInfo.bsm_price('C',object_prices,3.5,0.03,0.23,15,0)

12 print(prices)

  #计算剩余15天的行权价3.5的认购期权,在无风险利率3%,分红率为0,标的年化波动率为23%时标的价格为3.51元的平值期权的理论价格

14 price=ContextInfo.bsm_price('C',3.51,3.5,0.03,0.23,15,0)

15 print(price)

基于BS模型计算欧式期权隐含波动率 - ContextInfo.bsm_iv

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.bsm_iv(optionType,objectPrices,strikePrice,optionPrice,riskFree,days,dividend)

释义基于Black-Scholes-Merton模型,输入期权标的价格、期权行权价、期权现价、无风险利率、剩余天数、标的分红率,计算期权的隐含波动率

参数

字段	类型	说明
`optionType`	`str`	`期权类型，认购：'C'，认沽：'P'`
`objectPrices`	`float`	`期权标的价格，可以是价格列表或者单个价格`
`strikePrice`	`float`	`期权行权价`
`riskFree`	`float`	`无风险收益率`
`sigma`	`float`	`标的波动率`
`days`	`int`	`剩余天数`
`dividend`	`float`	`分红率`

double

qmt://docs/python

1#encoding:gbk

2import numpy as np

4def init(ContextInfo):

5 pass

7def after_init(ContextInfo):

    # 计算剩余15天的行权价3.5的认购期权,在无风险利率3%,分红率为0时,标的现价3.51元,期权价格0.0725元时的隐含波动率

9 iv=ContextInfo.bsm_iv('C',3.51,3.5,0.0725,0.03,15)

10 print(iv)

获取除复权信息

获取除权除息日和复权因子 - ContextInfo.get_divid_factors

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_divid_factors(stock.market)

释义

获取除权除息日和复权因子

参数

字段名	数据类型	解释
`stock.market`	`string`	股票代码.市场代码，如 '600000.SH'

返回值

dict

key:时间戳，

value:list[每股红利,每股送转,每股转赠,配股,配股价,是否股改,复权系数]

输入除权除息日非法时候返回空dict，合法时返回输入日期的对应的dict，不输入时返回查询股票的所有除权除息日及对应dict

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 Result = C.get_divid_factors('600000.SH')

7 print(Result)

获取指数权重

获取某只股票在某指数中的绝对权重 - ContextInfo.get_weight_in_index

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_weight_in_index(indexcode, stockcode)

释义

获取某只股票在某指数中的绝对权重

参数

字段名	数据类型	解释
`indexcode`	`string`	指数代码，格式为 'stockcode.market'，例如 '000300.SH'
`stockcode`	`string`	股票代码，格式为 'stockcode.market'，例如 '600004.SH'

返回值

float：返回的数值单位是 %，如 1.6134 表示权重是 1.6134%

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 data = C.get_weight_in_index('000300.SH', '000002.SZ')

7 print(data)

获取成分股信息

获取板块成份股 - ContextInfo.get_stock_list_in_sector

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_stock_list_in_sector(sectorname, realtime)

释义

获取板块成份股，支持客户端左侧板块列表中任意的板块，包括自定义板块

参数

字段名	数据类型	解释
`sectorname`	`string`	板块名，如 '沪深300'，'中证500'，'上证50'，'我的自选'等
`realtime`	毫秒级时间戳	实时数据的毫秒级时间戳

返回值

list：内含成份股代码，代码形式为 'stockcode.market'，如 '000002.SZ'

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

4def handlebar(C):

5 print(C.get_stock_list_in_sector('上证50'))

获取交易日信息

注意

该函数只能在after_init;handlebar运行

获取交易日信息 - ContextInfo.get_trading_dates

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_trading_dates(stockcode,start_date,end_date,count,period='1d')

释义

ContextInfo.get_trading_dates(stockcode,start_date,end_date,count,period='1d')

参数

字段名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	股票代码,缺省值''默认为当前图代码，如:'600000.SH'
`start_date`	`string`	开始时间，缺省值''为空时不使用，如:'20170101','20170101000000'
`end_date`	`string`	结束时间，缺省值''默认为当前bar的时间，如:'20170102','20170102000000'
`count`	`int`	K线个数，必须大于0，取包括end_date往前的count个K线，但最早不会早于start_date
`period`	`string`	k线类型,'1d':日线,'1m':分钟线,'3m':三分钟线,'5m':5分钟线,'15m':15分钟线,'30m':30分钟线,'1h':小时线,'1w':周线,'1mon':月线,'1q':季线,'1hy':半年线,'1y':年线

返回值

list:K线周期（交易日）列表 period为日线时返回如['20170101','20170102',...]样式其它返回如['20170101010000','20170102020000',...]样式

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

4def after_init(C):

5 print(C.get_trading_dates('600000.SH','','',30,'1d'))

6def handlebar(C):

7 pass