QMT Python API

xtdata-行情模块

概述

xtdata是xtquant库中提供行情相关数据的模块，本模块旨在提供精简直接的数据满足量化交易者的数据需求，作为python库的形式可以被灵活添加到各种策略脚本中。

主要提供行情数据（历史和实时的K线和分笔）、财务数据、合约基础信息、板块和行业分类信息等通用的行情数据。

运行逻辑

xtdata提供和MiniQmt的交互接口，本质是和MiniQmt建立连接，由MiniQmt处理行情数据请求，再把结果回传返回到python层。使用的行情服务器以及能获取到的行情数据和MiniQmt是一致的，要检查数据或者切换连接时直接操作MiniQmt即可。

对于数据获取接口，使用时需要先确保MiniQmt已有所需要的数据，如果不足可以通过补充数据接口补充，再调用数据获取接口获取。

对于订阅接口，直接设置数据回调，数据到来时会由回调返回。订阅接收到的数据一般会保存下来，同种数据不需要再单独补充。

接口说明

提示

该函数属于订阅函数，非VIP用户限制订阅数量
VIP用户支持全推市场指定周期K线
VIP用户权限请参考vip-行情用户优势对比

原型

qmt://docs/python

1xtdata.subscribe_quote(stock_code, period='1d', start_time='', end_time='', count=0, callback=None)

释义

订阅单股的行情数据，返回订阅号
数据推送从callback返回，数据类型和period指定的周期对应
数据范围代表请求的历史部分的数据范围，数据返回后会进入缓存，用于保证数据连续，通常情况仅订阅数据时传count = 0 即可

参数

字段名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	股票代码，'stkcode.market'，如'600000.SH'
`period`	`string`	K线周期类型
`start_time`	`string`	起始时间
`end_time`	`string`	结束时间
`callback`	`function`	指定推送行情的回调函数

回调定义形式为on_data(datas)，回调参数datas格式为 { stock_code : [data1, data2, ...] }

返回值

int: 每个标的对应的订阅号，订阅成功返回大于0，失败返回-1

该函数是用于订阅行情函数，函数本身不直接返回行情数据

示例

qmt://docs/python

1from xtquant import xtdata

3import time

5def f(datas):

6 # 使用回调函数时，传进来的是单条的字典嵌套数据，key为标的code

7 for stock_code in datas:

8 print(stock_code, datas[stock_code])

10stock_list = xtdata.get_stock_list_in_sector("沪深300")

12period = "5m"

14# # 方式一，在回调函数中处理数据

15# for i in stock_list:

16# xtdata.subscribe_quote(i, period = period , count = -1, callback = f)

17# print("done")

19# ------------------------------ #

20# 方式二，在循环中处理数据

21for i in stock_list:

22 xtdata.subscribe_quote(i, period = period , count = -1)

24while 1:

25 data = xtdata.get_market_data_ex([],stock_list,period = "30m")

26 print(data["000001.SZ"].tail())

27 time.sleep(3)

29xtdata.run()

原型

qmt://docs/python

1xtdata.subscribe_whole_quote(code_list, callback=None)

参数

字段名	数据类型	解释
`code_list`	`list`	代码列表，支持传入市场代码或合约代码两种方式传入市场代码代表订阅全市场，示例：`['SH', 'SZ']` 传入合约代码代表订阅指定的合约，示例：`['600000.SH', '000001.SZ']`
`callback`	`function`	指定推送行情的回调函数

回调定义形式为on_data(datas)，回调参数datas格式为 { stock1 : data1, stock2 : data2, ... }

返回值

int: 本次订阅的订阅号，订阅成功返回大于0，失败返回-1

该函数是用于订阅行情函数，函数本身不直接返回行情数据

示例

qmt://docs/python

1from xtquant import xtdata

3import time

5def f(datas):

6 # 使用回调函数时，传进来的是单条的字典嵌套数据，key为标的code

7 for stock_code in datas:

8 print(stock_code, datas[stock_code])

11# stock_list = ["SH","SZ"] # 取指定市场

13stock_list = ["000001.SZ","000002.SZ"] # 取部分

15xtdata.subscribe_whole_quote(stock_list,f)

17xtdata.run()

xtdata-行情模块

概述

运行逻辑

接口说明

订阅单股行情 - subscribe_quote

订阅全推行情 - subscribe_whole_quote