QMT Python API

期货数据

获取期货合约信息

市场简称代码

市场	市场代码	迅投市场代码
`上期所`	`SHFE`	`SF`
`大商所`	`DCE`	`DF`
`郑商所`	`CZCE`	`ZF`
`中金所`	`CFFEX`	`IF`
`能源中心`	`INE`	`INE`
`广期所`	`GFEX`	`GF`

获取期货交易日历

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1from xtquant import xtdata

2xtdata.get_trading_dates(market, start_time='', end_time='', count=-1)

参数

参数名称	数据类型	描述
`market`	`string`	市场代码
`start_time`	`string`	起始时间（格式：%Y%m%d）
`end_time`	`string`	结束时间（格式：%Y%m%d）
`count`	`int`	数据个数 (-1代表获取所有日历)

返回值

list 时间戳列表，[ date1, date2, ... ]

示例：

qmt://docs/python

1from xtquant import xtdata

2date_list = xtdata.get_trading_dates('SF', start_time='', end_time='', count=30)

3print(date_list)

获取当前所有期货代码

提示

需要先下载板块分类信息

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1from xtquant import xtdata

2xtdata.get_stock_list_in_sector(sector_name)

参数

参数名称	数据类型	描述
`sector_name`	`string`	市场代码

返回值

list 成分股列表，[ code1, code2, ... ]

示例

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1from xtquant import xtdata

2# 获取上海期货交易所所有标的的代码

3SF_list = xtdata.get_stock_list_in_sector("SF")

4SF_list = xtdata.get_stock_list_in_sector("上期所期货")

6# 主力合约列表

7main_list = xtdata.get_stock_list_in_sector("主力板块")

9# 显示列表返回值的前十个代码

10print(SF_list[:10])

12print(main_list[:10])

获取合约基础信息

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1from xtquant import xtdata

2xtdata.get_instrument_detail(stock_code)

参数

参数名称	数据类型	描述
`stock_code`	`string`	合约代码

返回值

dict 数据字典，{ field1 : value1, field2 : value2, ... }，找不到指定合约时返回None

参数名称	数据类型	描述
`ExchangeID`	`string`	合约市场代码
`InstrumentID`	`string`	合约代码
`InstrumentName`	`string`	合约名称
`ProductID`	`string`	合约的品种ID(期货)
`ProductName`	`string`	合约的品种名称(期货)
`CreateDate`	`str`	上市日期(期货)
`OpenDate`	`str`	IPO日期(股票)
`ExpireDate`	`int`	退市日或者到期日
`PreClose`	`float`	前收盘价格
`SettlementPrice`	`float`	前结算价格
`UpStopPrice`	`float`	当日涨停价
`DownStopPrice`	`float`	当日跌停价
`FloatVolume`	`float`	流通股本（单位：股）
`TotalVolume`	`float`	总股本（单位：股）
`LongMarginRatio`	`float`	多头保证金率
`ShortMarginRatio`	`float`	空头保证金率
`PriceTick`	`float`	最小价格变动单位
`VolumeMultiple`	`int`	合约乘数(对期货以外的品种，默认是1)
`MainContract`	`int`	主力合约标记，1、2、3分别表示第一主力合约，第二主力合约，第三主力合约
`LastVolume`	`int`	昨日持仓量
`InstrumentStatus`	`int`	合约已停牌日期（停牌第一天值为0，第二天为1，以此类推。注意，正常交易的股票该值也是0）
`IsTrading`	`bool`	合约是否可交易
`IsRecent`	`bool`	是否是近月合约

示例

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1from xtquant import xtdata

2print(xtdata.get_instrument_detail("rb2401.SF"))

获取当前主力合约

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1xtdata.get_main_contract(code)

参数名称	数据类型	描述
`code`	`str`	品种代码如rb00.SF(螺纹钢连续合约)

返回值

str,主力合约代码

示例

qmt://docs/python

1from xtquant import xtdata

2main_symbol = xtdata.get_main_contract('rb00.SF')

3print(main_symbol)

获取历史主力合约

内置python

提示

该数据为VIP数据
该函数支持实盘/回测两种模式
若要使用该函数获取历史主力合约，必须要先下载历史主力合约数据
历史主力合约数据目前通过界面端数据管理 - 过期合约数据 - 历史主力合约下载

原型

qmt://docs/python

1ContextInfo.get_main_contract(codemarket)

2ContextInfo.get_main_contract(codemarket,date="")

3ContextInfo.get_main_contract(codemarket,startDate="",endDate="")

释义

获取当前期货主力合约

参数

字段名	数据类型	解释
`codemarket`	`string`	合约和市场，合约格式为品种名加00，如IF00.IF，zn00.SF
`startDate`	`string`	开始日期(可以不写),如20180608
`endDate`	`string`	结束日期(可以不写),如20190608

返回值

str，合约代码

示例

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1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 symbol1 = C.get_main_contract('IF00.IF')# 获取当前主力合约

8 symbol2 = C.get_main_contract('IF00.IF',"20190101")# 获取指定日期主力合约

10 symbol3 = C.get_main_contract('IF00.IF',"20181101","20190101") # 获取时间段内全部主力合约

12 print(symbol1, symbol2)

13 print("="*10)

14 print(symbol3)

原生python

提示

获取该数据前，需要通过download_history_data接口下载数据，下载时period参数需指定为historymaincontract
该数据通过get_market_data_ex函数进行获取
该数据为VIP数据

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1period = "historymaincontract" # 通过指定period参数从gmd_ex接口获取历史主力合约信息

2symbol = "IF00.IF" # 示例合约

xtdata.get_market_data_ex([], [symbol], period=period, start_time='', end_time='', count=-1,dividend_type='none', fill_data=False)

参数

period参数需填写为"historymaincontract"
stock_list里的合约需为主力连续合约，如IF00.IF

其余参数与get_market_data_ex一致

返回值

dict类型数据,其中:

key为symbol
values为pandas.DataFrame
- values.index为自增行，columns为[time,合约在交易所的代码]

示例

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1from xtquant import xtdata

4symbol = 'IF00.IF' # 合约需要是主连合约

5period = "historymaincontract" # period需指定为 "historymaincontract"

6# 下载历史主力合约

7xtdata.download_history_data(symbol, period, '', '') # 获取之前需要先下载到本地

9his_main_contract = xtdata.get_market_data_ex([],[symbol],period) # 获取数据查看

11print(his_main_contract)

获取期货行情数据

获取行情数据

提示

使用该接口时，需要先订阅实时行情(subscribe_quote)或下载过历史行情(download_history_data)

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1from xtquant import xtdata

xtdata.get_market_data_ex(field_list=[], stock_list=[], period='1d', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='none', fill_data=True)

参数

名称	类型	描述
`field`	`list`	`数据字段，详情见下方field字段表`
`stock_list`	`list`	`合约代码列表`
`period`	`str`	`数据周期——1m、5m、1d、tick、10m、15m、30m、1h、1w`
`start_time`	`str`	`数据起始时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S，填""为获取历史最早一天`
`end_time`	`str`	`数据结束时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S ，填""为截止到最新一天`
`count`	`int`	`数据个数`
`dividend_type`	`str`	`除权方式`
`fill_data`	`bool`	`是否填充数据`

field字段可选：

field	数据类型	含义
`time`	`int`	`时间`
`open`	`float`	`开盘价`
`high`	`float`	`最高价`
`low`	`float`	`最低价`
`close`	`float`	`收盘价`
`volume`	`float`	`成交量`
`amount`	`float`	`成交额`
`settle`	`float`	`今结算`
`openInterest`	`float`	`持仓量`
`preClose`	`float`	`前收盘价`
`suspendFlag`	`int`	`停牌` 1停牌，0 不停牌

period周期为tick时，field字段可选:

字段名	数据类型	含义
`time`	`int`	`时间戳`
`stime`	`string`	`时间戳字符串形式`
`lastPrice`	`float`	`最新价`
`open`	`float`	`开盘价`
`high`	`float`	`最高价`
`low`	`float`	`最低价`
`lastClose`	`float`	`前收盘价`
`amount`	`float`	`成交总额`
`volume`	`int`	`成交总量（单位：手）`
`pvolume`	`int`	`原始成交总量(未经过股手转换的成交总量)【不推荐使用】`
`stockStatus`	`int`	`证券状态，期货此数据不来自交易所，是根据行情所属时间段计算的值`
`openInterest`	`int`	`若是股票，则openInt含义为股票状态，非股票则是持仓量`openInt字段说明
`transactionNum`	`float`	`成交笔数(期货没有，单独计算)`
`lastSettlementPrice`	`float`	`前结算(股票为0)`
`settlementPrice`	`float`	`今结算(股票为0)`
`askPrice`	`list[float]`	`多档委卖价`
`askVol`	`list[int]`	`多档委卖量`
`bidPrice`	`list[float]`	`多档委买价`
`bidVol`	`list[int]`	`多档委买量`

返回值

period为1m 5m 1dK线周期时
- 返回dict { field1 : value1, field2 : value2, ... }
- value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为stock_list，columns为time_list
- 各字段对应的DataFrame维度相同、索引相同
period为tick分笔周期时
- 返回dict { stock1 : value1, stock2 : value2, ... }
- stock1, stock2, ... ：合约代码
- value1, value2, ... ：np.ndarray 数据集，按数据时间戳time增序排列

获取日线行情数据

示例

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1from xtquant import xtdata

2xtdata.get_market_data_ex([],['rb2401.SF'],period='1d')

获取tick行情

示例

qmt://docs/python

1from xtquant import xtdata

2xtdata.get_market_data_ex([],['rb2401.SF'],period='tick')

获取5档盘口行情

提示

该数据为VIP数据

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1from xtquant import xtdata

2import time

4symbol_list = ["rb2405.SF","ec2404.INE"] # 五档行情支持上期所，上期能源

6period = "l2quote" # 获取5档盘口tick

8for symbol in symbol_list:

9 xtdata.subscribe_quote(symbol,period = period,count=-1)

10time.sleep(1)

12data = xtdata.get_market_data_ex(["askPrice","bidPrice"],symbol_list,period = period,count=-1)

14print(data)

期货结算价与持仓量

字段	数据类型	含义
`settelementPrice`	`float`	`结算价`
`openInterest`	`float`	`持仓量`
示例

qmt://docs/python

1from xtquant import xtdata

2xtdata.get_market_data_ex(['settelementPrice','openInterest'],['rb2401.SF'],period='1d')

期货仓单

提示

1.该数据通过get_market_data和get_market_data_ex接口获取
2.获取数据前需要先用download_history_data下载历史数据
3.VIP 权限数据

参数

period 参数传入 warehousereceipt

返回值

返回dict { field1 : value1, field2 : value2, ... }
value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为stock_list，columns为time_list

示例

qmt://docs/python

1from xtquant import xtdata

2# 下载期货仓单

3xtdata.download_history_data('','warehousereceipt','','')

4#查询螺纹钢仓单数据

5xtdata.get_market_data_ex([],['rb.SF'],period='warehousereceipt')

期货席位

提示

1.该数据通过get_market_data和get_market_data_ex接口获取
2.获取数据前需要先用download_history_data下载历史数据
3.VIP 权限数据

参数

period 参数传入 futureholderrank

返回值

返回dict { field1 : value1, field2 : value2, ... }
value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为stock_list，columns为time_list

示例

qmt://docs/python

1from xtquant import xtdata

2# 下载期货席位

3xtdata.download_history_data('','futureholderrank','','')

4#查询螺纹钢席位数据,period参数填写'futureholderrank'

5print(xtdata.get_market_data_ex([],['rb2401.SF'],period='futureholderrank')['rb2401.SF'])

现货数据

提示

1.该数据通过get_market_data和get_market_data_ex接口获取
2.获取数据前需要先用download_history_data下载历史数据
3.VIP 权限数据

返回值

返回dict { field1 : value1, field2 : value2, ... }
value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为stock_list，columns为time_list

示例

qmt://docs/python

1from xtquant import xtdata

2# 获取现货市场代码

3spot_list = xtdata.get_stock_list_in_sector('现货市场指数')

4print(spot_list)

5# 获取现货数据

6spot_data = xtdata.get_market_data_ex(field_list=[],

7 stock_list=['S0010020001.spot'],

8 period='1d',

9 fill_data=False)

10print(spot_data)

期货列表

金融期货列表

提供当前时间段内有效的金融期货合约数据（如行情数据等），

支持的金融期货种类

沪深 300 指数期货合约表

信息	内容
合约标的	沪深 300 指数
合约乘数	每点 300 元
报价单位	指数点
最小变动价位	0.2 点
合约月份	当月、下月及随后两个季月
交易时间	上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00
每日价格最大波动限制	上一个交易日结算价的±10%
最低交易保证金	合约价值的 8%
最后交易日	合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延
交割日期	同最后交易日
交割方式	现金交割
交易代码	IF
上市交易所	中国金融期货交易所

上证 50 股指期货合约表

信息	内容
合约标的	上证 50 指数
合约乘数	每点 300 元
报价单位	指数点
最小变动价位	0.2 点
合约月份	当月、下月及随后两个季月
交易时间	上午： 9:30-11:30，下午：13:00-15:00
每日价格最大波动限制	上一个交易日结算价的±10%
最低交易保证金	合约价值的 8%
最后交易日	合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延
交割日期	同最后交易日
交割方式	现金交割
交易代码	IH
上市交易所	中国金融期货交易所

中证 500 股指期货合约表

信息	内容
合约标的	中证 500 指数
合约乘数	每点 200 元
报价单位	指数点
最小变动价位	0.2 点
合约月份	当月、下月及随后两个季月
交易时间	上午： 9:30-11:30, 下午：13:00-15:00
每日价格最大波动限制	上一个交易日结算价的±10%
最低交易保证金	合约价值的 8%
最后交易日	合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延
交割日期	同最后交易日
交割方式	现金交割
交易代码	IC
上市交易所	中国金融期货交易所

中证 1000 股指期货合约表

信息	内容
合约标的	中证 1000 指数
合约乘数	每点 200 元
报价单位	指数点
最小变动价位	0.2 点
合约月份	当月、下月及随后两个季月
交易时间	上午： 9:30-11:30, 下午：13:00-15:00
每日价格最大波动限制	上一个交易日结算价的±10%
最低交易保证金	合约价值的 8%
最后交易日	合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延
交割日期	同最后交易日
交割方式	现金交割
交易代码	IM
上市交易所	中国金融期货交易所

2 年期国债期货合约表

信息	内容
合约标的	面值为 200 万元人民币、票面利率为 3%的名义中短期国债
可交割国债	发行期限不高于 5 年，合约到期月份首日剩余期限为 1.5-2.25 年的记账式附息国债
报价方式	百元净价报价
最小变动价位	0.005 元
合约月份	最近的三个季月（3 月、6 月、9 月、12 月中的最近三个月循环）
交易时间	9:15 - 11:30, 13:00 - 15:15
最后交易日交易时间	9:15 - 11:30
每日价格最大波动限制	上一交易日结算价的±0.5%
最低交易保证金	合约价值的 0.5%
最后交易日	合约到期月份的第二个星期五
最后交割日	最后交易日后的第三个交易日
交割方式	实物交割
交易代码	TS
上市交易所	中国金融期货交易所

5 年期国债期货合约表

信息	内容
合约标的	面值为 100 万元人民币、票面利率为 3%的名义中期国债
可交割国债	合约到期月份首日剩余期限为 4-5.25 年的记账式附息国债
报价方式	百元净价报价
最小变动价位	0.005 元
合约月份	最近的三个季月（3 月、6 月、9 月、12 月中的最近三个月循环）
交易时间	09:15—11:30， 13:00—15:15
最后交易日交易时间	09:15—11:30
每日价格最大波动限制	上一交易日结算价的±1.2%
最低交易保证金	合约价值的 1%
最后交易日	合约到期月份的第二个星期五
最后交割日	最后交易日后的第三个交易日
交割方式	实物交割
交易代码	TF
上市交易所	中国金融期货交易所

10 年期国债期货合约表

信息	内容
合约标的	面值为 100 万元人民币、票面利率为 3%的名义长期国债
可交割国债	合约到期月份首日剩余期限为 6.5-10.25 年的记账式附息国债
报价方式	百元净价报价
最小变动价位	0.005 元
合约月份	最近的三个季月（3 月、6 月、9 月、12 月中的最近三个月循环）
交易时间	9:15 - 11:30，13:00 - 15:15
最后交易日交易时间	9:15 - 11:30
每日价格最大波动限制	上一交易日结算价的±2%
最低交易保证金	合约价值的 2%
最后交易日	合约到期月份的第二个星期五
最后交割日	最后交易日后的第三个交易日
交割方式	实物交割
交易代码	T
上市交易所	中国金融期货交易所

商品期货列表

主力连续合约及加权

主力合约生成规则

每个品种只有一个主连合约。主连合约于下一个交易日进行指向切换，切换前主连合约不变。当日成交量和持仓量都为最大的合约，确定为下一日主连合约，若当日成交量和持仓量都为最大的合约有多个，取其中的近月合约确定为下一日主连合约，若无当日成交量和持仓量同时最大的合约，取成交量最大的合约确定为下一日主连合约。

加权品种的价格规则

由当前品种全部可交易合约以实时持仓量为权重加权平均计算得到。具体的计算方式是将该品种下所有交易合约价格和持仓量的乘积相加，得到的结果再除以这些合约持仓量的总和。

月份连续合约生成规则

月份连续合约是指将所有的相同月份合约连续拼接起来，生成的连续合约；

以AP01.ZF为例：ap01的合成规则是将AP401.ZF,AP301.ZF,AP201.ZF,AP101.ZF.....等苹果一月份合约拼接起来的连续合约

中金所

名称	主力连续代码	加权合约代码	开始时间
沪深 300 合约	IF00.IF	IFJQ00.IF	2010-04-16
5 年期国债合约	TF00.IF	TFJQ00.IF	2013-09-06
10 年期国债合约	T00.IF	TJQ00.IF	2015-03-20
中证 500 合约	IC00.IF	ICJQ00.IF	2015-04-16
上证 50 合约	IH00.IF	IHJQ00.IF	2015-04-16
2 年期国债合约	TS00.IF	TSJQ00.IF	2018-08-17
中证 1000 合约	IM00.IF	IMJQ00.IF	2022-07-22
30 年期国债合约	TL00.IF	TLJQ00.IF	2023-04-21

大商所

名称	主力连续代码	加权合约代码	开始时间
豆一合约	a00.DF	aJQ00.DF	2005-01-03
豆二合约	b00.DF	bJQ00.DF	2005-01-03
豆粕合约	m00.DF	mJQ00.DF	2005-01-03
玉米合约	c00.DF	cJQ00.DF	2005-01-03
豆油合约	y00.DF	yJQ00.DF	2006-01-09
聚乙烯合约	l00.DF	lJQ00.DF	2007-07-31
棕榈油合约	p00.DF	pJQ00.DF	2007-10-29
聚氯乙烯合约	v00.DF	vJQ00.DF	2009-05-25
焦炭合约	j00.DF	jJQ00.DF	2011-04-15
焦煤合约	jm00.DF	jmJQ00.DF	2013-03-22
铁矿石合约	i00.DF	iJQ00.DF	2013-10-18
鸡蛋合约	jd00.DF	jdJQ00.DF	2013-11-08
胶合板合约	bb00.DF	bbJQ00.DF	2013-12-06
纤维板合约	fb00.DF	fbJQ00.DF	2013-12-06
聚丙烯合约	pp00.DF	ppJQ00.DF	2014-02-28
玉米淀粉合约	cs00.DF	csJQ00.DF	2014-12-19
乙二醇合约	eg00.DF	egJQ00.DF	2018-12-10
粳米合约	rr00.DF	rrJQ00.DF	2019-08-16
苯乙烯合约	eb00.DF	ebJQ00.DF	2019-09-26
液化石油气合约	pg00.DF	pgJQ00.DF	2020-03-30
生猪合约	lh00.DF	lhJQ00.DF	2021-01-08

上海国际能源交易中心

名称	主力连续代码	加权合约代码	开始时间
原油合约	sc00.INE	scJQ00.INE	2018-03-27
20 号胶合约	nr00.INE	nrJQ00.INE	2019-08-12
低硫燃料油合约	lu00.INE	luJQ00.INE	2020-06-22
阴极铜合约	bc00.INE	bcJQ00.INE	2020-11-19
集运指数（欧线）合约	ec00.INE	ecJQ00.INE	2023-08-18

广期所

名称	主力连续代码	加权合约代码	开始时间	退市时间	备注
碳酸锂	lc00.GF	lcJQ00.GF	2023-07-21
工业硅	si00.GF	siJQ00.GF	2022-12-22

上期所

名称	主力连续代码	加权合约代码	开始时间
铝合约	al00.SF	alJQ00.SF	2005-01-03
天然橡胶合约	ru00.SF	ruJQ00.SF	2005-01-03
燃料油合约	fu00.SF	fuJQ00.SF	2005-01-03
铜合约	cu00.SF	cuJQ00.SF	2005-01-03
锌合约	zn00.SF	znJQ00.SF	2007-03-26
黄金合约	au00.SF	auJQ00.SF	2008-01-09
线材合约	wr00.SF	wrJQ00.SF	2009-03-27
螺纹钢合约	rb00.SF	rbJQ00.SF	2009-03-27
铅合约	pb00.SF	pbJQ00.SF	2011-03-24
白银合约	ag00.SF	agJQ00.SF	2012-05-10
石油沥青合约	bu00.SF	buJQ00.SF	2013-10-09
热轧卷板合约	hc00.SF	hcJQ00.SF	2014-03-21
锡合约	sn00.SF	snJQ00.SF	2015-03-27
镍合约	ni00.SF	niJQ00.SF	2015-03-27
纸浆合约	sp00.SF	spJQ00.SF	2018-11-27
不锈钢合约	ss00.SF	ssJQ00.SF	2019-09-25
氧化铝合约	ao00.SF	aoJQ00.SF	2023-06-19
丁二烯橡胶合约	br00.SF	brJQ00.SF	2023-07-28

郑商所

名称	主力连续代码	加权合约代码	开始时间	退市时间	备注
硬白小麦合约	WT00.ZF	WTJQ00.ZF	2005-01-03	2012-11-22
强麦合约	WS00.ZF	WSJQ00.ZF	2005-01-03	2013-05-23	WS为旧的强麦合约代码，自WS 1305 停止执行
绿豆合约	GN00.ZF	GNJQ00.ZF	2005-01-03	2010-03-23
棉花合约	CF00.ZF	CFJQ00.ZF	2005-01-03
白糖合约	SR00.ZF	SRJQ00.ZF	2006-01-06
PTA合约	TA00.ZF	TAJQ00.ZF	2006-12-18
菜籽油合约	RO00.ZF	ROJQ00.ZF	2007-06-08	2013-05-15	RO为旧的菜籽油合约, 自RO 1305 停止执行
早籼稻合约	ER00.ZF	ERJQ00.ZF	2009-04-20	2013-05-23	ER为旧的早籼稻合约, 自ER 1305 停止执行
甲醇合约	MA00.ZF	MAJQ00.ZF	2011-10-28	2015-05-15
普麦合约	PM00.ZF	PMJQ00.ZF	2012-01-17
菜籽油合约	OI00.ZF	OIJQ00.ZF	2012-07-16		OI为新的菜籽油合约, 自OI 1307 开始执行
强麦合约	WH00.ZF	WHJQ00.ZF	2012-07-24		WH为新的强麦合约代码，自WH 1307 开始执行
早籼稻合约	RI00.ZF	RIJQ00.ZF	2012-07-24		RI为新的早籼稻合约, 自RI 1307 开始执行
玻璃合约	FG00.ZF	FGJQ00.ZF	2012-12-03
菜籽粕合约	RM00.ZF	RMJQ00.ZF	2012-12-28
油菜籽合约	RS00.ZF	RSJQ00.ZF	2012-12-28
动力煤合约	TC00.ZF	TCJQ00.ZF	2013-09-26	2016-04-08	TC为旧的动力煤合约，自TC 1605 停止执行
粳稻谷合约	JR00.ZF	JRJQ00.ZF	2013-11-18
甲醇合约	MA00.ZF	MAJQ00.ZF	2014-06-17		MA为新的甲醇合约代码，自MA 1506 开始执行
晚籼稻合约	LR00.ZF	LRJQ00.ZF	2014-07-08
硅铁合约	SF00.ZF	SFJQ00.ZF	2014-08-08
锰硅合约	SM00.ZF	SMJQ00.ZF	2014-08-08
动力煤合约	ZC00.ZF	ZCJQ00.ZF	2015-05-18		ZC为新的动力煤合约，自ZC 1605 开始执行
棉纱合约	CY00.ZF	CYJQ00.ZF	2017-08-18
苹果合约	AP00.ZF	APJQ00.ZF	2017-12-22
红枣合约	CJ00.ZF	CJJQ00.ZF	2019-04-30
尿素合约	UR00.ZF	URJQ00.ZF	2019-08-09
纯碱合约	SA00.ZF	SAJQ00.ZF	2019-12-06
短纤合约	PF00.ZF	PFJQ00.ZF	2020-10-12
花生合约	PK00.ZF	PKJQ00.ZF	2021-02-01
烧碱合约	SH00.ZF	SHJQ00.ZF	2023-09-15
对二甲苯合约	PX00.ZF	PXJQ00.ZF	2023-09-15