QMT Python API

场内基金

获取基金数据

此函数被设计为只支持单一基金查询，用于获取详细的股票信息。该函数可以让您接收关于特定基金的深度信息，包括但不限于其涨跌停价格、上市日期、退市日期以及期权到期日等重要数据。这将为您提供详尽的信息，以便更好地理解并分析股票的历史和现状。

调用方法

qmt://docs/python

1# coding=utf-8

2from xtquant import xtdata

3xtdata.get_instrument_detail(stock_code)

参数

字段	类型	说明
`stock_code`	`string`	`合约代码`

返回值

字典，{ field1 : value1, field2 : value2, ... }，找不到指定合约时返回None

字段	类型	说明
ExchangeID	str	合约市场代码
InstrumentID	str	合约代码
ProductID	str	合约的品种ID(期货)
ProductName	str	合约的品种名称(期货)
CreateDate	str	上市日期(期货)
OpenDate	str	IPO日期(股票)
ExpireDate	int	退市日或者到期日
PreClose	float	前收盘价格
SettlementPrice	float	前结算价格
UpStopPrice	float	当日涨停价
DownStopPrice	float	当日跌停价
FloatVolume	float	流通股本（单位：股）
TotalVolume	float	总股本（单位：股）
LongMarginRatio	float	多头保证金率
ShortMarginRatio	float	空头保证金率
PriceTick	float	最小价格变动单位
VolumeMultiple	int	合约乘数(对期货以外的品种，默认是1)
MainContract	int	主力合约标记，1、2、3分别表示第一主力合约，第二主力合约，第三主力合约
LastVolume	int	昨日持仓量
InstrumentStatus	int	合约已停牌日期（停牌第一天值为0，第二天为1，以此类推。注意，正常交易的股票该值也是0）获取股票停牌状态参考get_full_tick openInt字段
IsTrading	bool	合约是否可交易
IsRecent	bool	是否是近月合约

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1# coding=utf-8

2from xtquant import xtdata

3code_detail = xtdata.get_instrument_detail('159733.SZ')

4print(code_detail)

ETF申赎清单

提示

使用前需要调用xtdata.download_etf_info()下载数据
VIP 权限数据

调用方法

qmt://docs/python

2from xtquant import xtdata

4xtdata.get_etf_info()

参数

None

返回值

一个多层嵌套的dict

现金替代标志：

深市ETF的成分股现金替代标记取值范围
- 0 = 禁止现金替代（必须有证券）
- 1 = 可以进行现金替代（先用证券，证券不足时差额部分用现金替代）
- 2 = 必须用现金替代
沪市ETF的成分股现金替代标记取值范围
- 0 = 沪市不可被替代
- 1 = 沪市可以被替代
- 2 = 沪市必须被替代
- 3 = 深市退补现金替代
- 4 = 深市必须现金替代
- 5 = 成份证券退补现金替代
- 6 = 成份证券必须现金替代
- 7 = 港市退补现金替代
- 8 = 港市必须现金替代

是否需要公布IOPV:

0: 否
1: 是

申购的允许情况:

0: 否
1: 是

赎回的允许情况:

0: 否
1: 是

qmt://docs/python

1from xtquant import xtdata

3xtdata.download_etf_info()

5all_etf_info = xtdata.get_etf_info()

7print(list(all_etf_info.keys())[:20]) # 打印第一层key

9target_etf_info = all_etf_info["510050.SH"]

11print(target_etf_info.keys()) # 打印第二层key

13data = target_etf_info["成份股信息"]

15print(data[:10]) # 打印成份股信息

基金份额参考净值

函数是一个特定于Python的内部函数，它旨在获得基金的份额参考净值（IOPV - Indicative Optimized Portfolio Value）。使用此函数，可以轻松获取ETF（交易型开放式指数基金）当前的估算净值，帮助投资者了解基金及其底层资产的实时价值，从而进行更准确的投资决策。

调用方法

qmt://docs/python

1get_etf_iopv(stock_code)

参数

字段	类型	说明
`stock_code`	`string`	`合约代码`

返回值

IOPV, 基金份额参考净值

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def init(C):

3 pass

5def handlebar(C):

6 print(get_etf_iopv("510050.SH"))

【🔔迅投研专属】基金实时申赎数据

提示

通过指定period为etfstatistics获取该数据
该数据为尊享投研端需配合尊享投研端才可获取数据
获取时需要先通过subscribe_quote进行订阅

原生python

调用方法

qmt://docs/python

1from xtquant import xtdata

2xtdata.download_history_data(stock, 'etfstatistics', start_time, end_time, incrementally = True)

3data = xtdata.get_market_data_ex([], stock_list, period = 'etfstatistics', start_time = "", end_time = "")

参数除period参数需指定为 etfstatistics 外，其余参数于 get_market_data_ex 函数一致

返回值

分两种，当使用gmd_ex函数获取时:

一个{stock_code:pd.DataFrame}结构的dict对象，其中pd.DataFrame的结构为：
- index: 自增序列,int类型值
- columns: ['time', '申购笔数', '申购数量', '申购金额', '赎回笔数', '赎回数量', '赎回金额']

当使用callback函数时：

一个{stock_code:[{field1:values1,field2:values2,...}]}的dict嵌套对象

示例

qmt://docs/python

1import datetime

2from xtquant import xtdata

3from datetime import datetime

5start_time = datetime.now().strftime("%Y%m%d")

6end_time = ''

7print('start_time:', start_time, ' end_time:', end_time)

8stock_list = ['159001.SZ', '159003.SZ', '159005.SZ', '159150.SZ', '159306.SZ', '159309.SZ', '159502.SZ']

9for stock in stock_list:

10 '''下载etf实时申赎信息'''

11 xtdata.download_history_data(stock, 'etfstatistics', start_time, end_time, incrementally = True)

12 print('download finished ' + stock)

14data = xtdata.get_market_data_ex([], stock_list, 'etfstatistics', start_time, end_time, -1)

15# 打印"159001.SZ"最后5条数据

16print(data["159001.SZ"].iloc[-5:])

19def f(data):

20 print(data)

22for i in stock_list:

23 xtdata.subscribe_quote(i,period="etfstatistics",callback=f)

要获取场内基金的tick数据，您需要先进行数据订阅subscribe_quote以获取最新的tick数据。如果您需要获取历史数据，可以使用download_history_data函数下载相关数据，然后使用get_market_data_ex函数提取所需的信息。这两个函数的组合可以帮助您获取即时和历史的场内基金数据，使您能够对市场情况有更全面、准确的了解，并帮助您做出更明智的投资决策。

调用方法

qmt://docs/python

1# coding=utf-8

2from xtquant import xtdata

3# 订阅指定合约最新行情

4xtdata.subscribe_quote(stock_code, period='', start_time='', end_time='', count=0, callback=None)

5# 下载指定合约历史行情

6xtdata.download_history_data(stock_code, period, start_time='', end_time='')

7# 获取指定合约历史行情

xtdata.get_market_data_ex(field_list = [], stock_list = [], period = '', start_time = '', end_time = '', count = -1, dividend_type = 'none', fill_data = True)

参数

xtdata.subscribe_quote

字段	类型	说明
`stock_code`	`str`	`股票代码`
`start_time`	`str`	`开始时间格式YYYYMMDD/YYYYMMDDhhmmss`
`end_time`	`str`	`结束时间`
`count`	`int`	`数量 -1全部/n: 从结束时间向前数n个`
`period`	`str`	`周期分笔"tick" 分钟线"1m"/"5m" 日线"1d"`

xtdata.get_market_data_ex

参数名称	类型	描述
`field_list`	`list`	表示所有字段。不同的数据周期，取值范围有所不同。
`stock_list`	`list`	合约代码列表
`period`	`str`	数据周期，默认是当前主图周期。可选值如下： 'tick' (分笔线)， '1d' (日线)， '1m' (1分钟线)， '5m' (5分钟线)， '15m' (15分钟线)， 'l2quote' (Level2行情快照)， 'l2quoteaux' (Level2行情快照补充)， 'l2order' (Level2逐笔委托)， 'l2transaction' (Level2逐笔成交)，'l2transactioncount' (Level2大单统计)， 'l2orderqueue' (Level2委买委卖队列)
`start_time`	`str`	开始时间。为空时默认为最早时间。时间格式为'20201231'或'20201231093000'
`end_time`	`str`	结束时间。为空时默认为最新时间。时间格式为'20201231'或'20201231235959'
`count`	`int`	数据最大个数。-1表示不做个数限制
`dividend_type`	`str`	复权方式，默认是当前主图复权方式。可选值包括： 'none' (不复权)， 'front'(前复权)， 'back' (后复权)， 'front_ratio' (等比前复权)， 'back_ratio' (等比后复权)
`fill_data`	`bool`	停牌填充方式

返回值

period为1m 5m 1dK线周期时
- 返回dict { field1 : value1, field2 : value2, ... }
- value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为stock_list，columns为time_list
- 各字段对应的DataFrame维度相同、索引相同
period为tick分笔周期时
- 返回dict { stock1 : value1, stock2 : value2, ... }
- stock1, stock2, ... ：合约代码
- value1, value2, ... ：np.ndarray 数据集，按数据时间戳time增序排列

qmt://docs/python

1# coding=utf-8

2from xtquant import xtdata

3# 订阅指定合约最新行情

4xtdata.subscribe_quote('513330.SH', period='tick', start_time='', end_time='20231026150000', count=1, callback=None)

5# 下载指定合约历史行情

6xtdata.download_history_data('513330.SH', 'tick', '20231026093000', '20231026150000')

7# 获取指定合约历史行情

tick_data = xtdata.get_market_data_ex(field_list=[], stock_list=['513330.SH'], period='tick', start_time='', end_time='20231026150000', count=10, dividend_type='none', fill_data=True)

9print(tick_data)

基金列表

函数可以实时获取上市的场内基金、ETF（交易所交易基金）以及LOF（Listed Open-end Fund，列出的开放式基金）的列表。这个功能能帮助投资者了解当前上市并且可交易的基金合约，提供最新的数据支持，从而进行更精准的投资决策。

调用方法

qmt://docs/python

1# coding=utf-8

2from xtquant import xtdata

3xtdata.get_stock_list_in_sector(sector_name)

参数

字段	类型	说明
`sector_name`	`str`	`板块名`

返回值

list：内含成份股代码，代码形式为 'stockcode.market'，如 ['159659.SZ', '513330.SH']

qmt://docs/python

1# coding=utf-8

2from xtquant import xtdata

3ret_sector_data = get_stock_list_in_sector('沪深基金') [:10]

4print(ret_sector_data)

场内基金

获取基金数据

ETF申赎清单

基金份额参考净值

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获取场内基金tick数据

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