QMT Python API

行情函数

数据下载

下载合约历史行情数据 - download_history_data

原型

qmt://docs/python

1download_history_data(stock_code, period, start_time, end_time)

释义

下载合约历史行情数据

参数

字段名	数据类型	解释
`stock_code`	`string`	合约代码，格式为 'stkcode.market'，如 '600000.SH'
`period`	`string`	K线周期类型，如 'tick'、'1d'、'1m'、'5m' 等
`start_time`	`string`	起始时间，格式为 "20200101" 或 "20200101093000"，可以为空
`end_time`	`string`	结束时间，格式为 "20200101" 或 "20200101093000"，可以为空

返回值

无

获取行情数据

获取行情数据 - get_market_data_ex

提示

此接口获取历史 K 线数据（日/分钟/Tick），返回 DataFrame。与 get_full_tick（当日实时）互补，是回测和技术指标计算的核心接口。
在 init 中设置 C.cache_enabled = True 可启用内存缓存，大幅加速回测。

原型

qmt://docs/python

1C.get_market_data_ex(

2 fields=[], # 字段列表: ['open','high','low','close','volume','amount'] 等

3 stock_code=[], # 合约代码列表，如 ['600000.SH']，空则取主品种

4 period='follow', # 周期，'follow' 表示跟随主图

5 start_time='', # 开始时间 '20201231' 或 '20201231093000'

6 end_time='', # 结束时间

7 count=-1, # 最大条数，-1 为不限

8 dividend_type='follow', # 复权: none/front/back/front_ratio/back_ratio

9 fill_data=True, # 停牌是否填充

10 subscribe=True # 是否订阅

11)

释义

获取实时行情与历史行情数据

参数

字段名	数据类型	解释
`fields`	`list`	数据字段，详情见下方 field 字段表
`stock_code`	`list`	合约代码列表，如 ['600000.SH']
`period`	`str`	数据周期，可选字段见下方 period 可选值表
`start_time`	`str`	起始时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S，填 "" 为获取历史最早一天
`end_time`	`str`	结束时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S，填 "" 为截止到最新一天
`count`	`int`	数据条数，-1 不限
`dividend_type`	`str`	复权方式，可选值见下方 dividend_type 表
`fill_data`	`bool`	停牌是否用最后一条数据填充
`subscribe`	`bool`	订阅数据开关，默认为 True，设置为 False 时不做数据订阅，只读取本地已有数据

period 可选值

值	说明
`'tick'`	逐笔
`'1m'`	1分钟，可为 `'3m'`/`'5m'` 等整数倍
`'5m'`	5分钟
`'1d'`	日线，可为 `'1w'`/`'1mon'` 等整数倍
`'60m'`	小时线
`'2h'`	2小时
`'follow'`	跟随主图

dividend_type 复权方式

值	说明
`'none'`	不复权
`'front'`	前复权
`'back'`	后复权
`'front_ratio'`	等比前复权
`'back_ratio'`	等比后复权
`'follow'`	跟随主图

fill_data

是否填充数据。
如果是 True 的话，会用本地的最后一条数据填写，即使今天没有行情，今天的日期会沿用最后一条的收盘价。

subscribe

订阅数据开关，默认为 True：

- `False`：不做数据订阅，只读取本地已有数据
- `True`：会实时获取当日的最新行情

field 字段表

period = 1m / 5m / 1d / 1w / 1mon / 2h / 1h（K线）

字段	数据类型	解释
`time`	`int`	时间
`open`	`float`	开盘价
`high`	`float`	最高价
`low`	`float`	最低价
`close`	`float`	收盘价
`volume`	`float`	成交量（单位：手）
`amount`	`float`	成交额
`settelementPrice`	`float`	今结算价
`openInterest`	`float`	持仓量
`preClose`	`float`	前收盘价
`suspendFlag`	`int`	停牌标记（1=停牌，0=正常）

period = tick（逐笔）

字段	数据类型	解释
`time`	`int`	时间戳
`stime`	`string`	时间戳字符串形式
`lastPrice`	`float`	最新价
`open`	`float`	开盘价
`high`	`float`	最高价
`low`	`float`	最低价
`lastClose`	`float`	前收盘价
`amount`	`float`	成交总额
`volume`	`int`	成交总量（单位：手）
`pvolume`	`int`	原始成交总量（未经过股手转换的成交总量）【不推荐使用】
`stockStatus`	`int`	证券状态
`openInterest`	`int`	若是股票，则 openInt 含义为股票状态，非股票则是持仓量
`transactionNum`	`float`	成交笔数（期货没有，单独计算）
`lastSettlementPrice`	`float`	前结算（股票为0）
`settlementPrice`	`float`	今结算（股票为0）
`askPrice`	`list[float]`	多档委卖价
`askVol`	`list[int]`	多档委卖量
`bidPrice`	`list[float]`	多档委买价
`bidVol`	`list[int]`	多档委买量

返回值

返回 dict，结构为 {stock_code1: value1, stock_code2: value2, ...}
其中 value 为 pd.DataFrame 数据集，index 为时间，columns 为字段。
各标的对应的 DataFrame 维度相同、索引相同。

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2import time

4def init(C):

5 data = C.get_market_data_ex(

6 fields=['high', 'open', 'low', 'close', 'volume'],

7 stock_code=['600000.SH'],

8 period='1d',

9 start_time='',

10 end_time=time.strftime('%Y%m%d'),

11 count=-1,

12 dividend_type='front',

13 fill_data=False,

14 subscribe=True

15 )

16 df = data['600000.SH']

17 print(df.to_string())

获取历史行情数据（兼容旧接口） - get_market_data

原型

qmt://docs/python

1C.get_market_data(

2 fields, # 字段: 'open','high','low','close','volume','amount','quoter'（必填）

3 stock_code=[],

4 start_time='',

5 end_time='',

6 skip_paused=True, # 停牌是否延续前值

7 period='follow', # 默认跟随主图

8 dividend_type='follow', # 默认跟随主图

9 count=-1

10)

释义

获取历史行情数据（兼容旧接口）

参数

字段名	数据类型	解释
`fields`	`str` / `list`	数据字段，如 'open'、'high'、'low'、'close'、'volume'、'amount'、'quoter'（必填）
`stock_code`	`list`	合约代码列表
`start_time`	`str`	起始时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S
`end_time`	`str`	结束时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S
`skip_paused`	`bool`	停牌是否延续前值
`period`	`str`	数据周期，默认 'follow' 跟随主图
`dividend_type`	`str`	复权方式，默认 'follow' 跟随主图
`count`	`int`	数据个数，-1 不限

返回值

返回类型随参数变化：

场景	返回类型
单代码、单时间、单字段	`number`
单代码、单时间、多字段	`pandas.Series`
单代码、多时间	`pandas.DataFrame`
多代码、单时间	`pandas.DataFrame`
多代码、多时间	`dict`

获取最新分笔快照 - get_full_tick

提示

此接口返回当日最新的实时盘口数据，非历史数据。如需历史 K 线请使用 get_market_data_ex。

原型

qmt://docs/python

1C.get_full_tick(stock_code=[])

释义

获取最新分笔数据

参数

字段名	数据类型	解释
`stock_code`	`list[str]`	股票代码列表，如 ['600000.SH', '000001.SZ']，不指定时为当前主图合约

返回值

根据 stock_code 返回一个 dict，该字典的 key 值是股票代码，其值仍然是一个 dict，在该 dict 中存放股票代码对应的最新的数据。返回字段参考 Tick 对象。

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

3def init(C):

4 all_stocks = C.get_stock_list_in_sector('中证500')

5 tick_data = C.get_full_tick(all_stocks)

6 lastPrice = tick_data['600000.SH']['lastPrice']

7 print(f'600000.SH 最新价: {lastPrice}')

获取板块成分股 - get_stock_list_in_sector

原型

qmt://docs/python

1C.get_stock_list_in_sector(sectorname, real_timetag=None)

释义

获取板块成分股列表

参数

字段名	数据类型	解释
`sectorname`	`str`	板块名称，如 '沪深300'、'中证500'、'沪深A股'
`real_timetag`	`str` / `int`	历史成分时间戳，如 `1512748800000` 或 `'20171209'`；缺省取最新成分

返回值

list[str] — 成分股代码列表，格式为 stockcode.market，如 ['000001.SZ', '000002.SZ', '600000.SH', ...]

示例

qmt://docs/python

1def init(C):

2 all_stocks = C.get_stock_list_in_sector('中证500')

3 print(f'中证500成分股数量: {len(all_stocks)}')

获取合约详细信息 - get_instrument_detail

原型

qmt://docs/python

1C.get_instrument_detail(marketCode, iscomplete=False)

释义

获取合约详细信息

参数

字段名	数据类型	解释
`marketCode`	`str`	合约代码，如 '600000.SH'，空字符串则取主品种
`iscomplete`	`bool`	是否获取完整信息

返回值

返回 dict，包含 ExchangeID、InstrumentName、OpenDate、PreClose、UpStopPrice、DownStopPrice、FloatVolume、TotalVolume、VolumeMultiple 等字段。股票与期货返回字段不同，详细字段说明参考数据结构。

提示

股票与期货返回字段不同。主要字段包括：

行情价格类：PreClose（前收盘价）、SettlementPrice（前结算价）、UpStopPrice（当日涨停价）、DownStopPrice（当日跌停价）、PriceTick（最小价格变动单位）
合约标识类：ExchangeID（合约市场代码）、InstrumentID（合约代码）、InstrumentName（合约名称）、ProductID（品种ID，期货）、ProductName（品种名称，期货）
日期类：CreateDate（上市日期，期货）、OpenDate（IPO日期，股票）、ExpireDate（退市日/到期日）
股本类：FloatVolume（流通股本，股票）、TotalVolume（总股本，股票）、LastVolume（昨日持仓量，期货）
交易规则类：LongMarginRatio（多头保证金率，期货）、ShortMarginRatio（空头保证金率，期货）、VolumeMultiple（合约乘数）、MainContract（主力合约标记，期货）、InstrumentStatus（停牌天数，股票）、IsTrading（合约是否可交易）、IsRecent（是否近月合约，期货）

订阅行情

原型

qmt://docs/python

1C.subscribe_quote(

2 stock_code, # 合约代码（必填），空字符串则取主品种

3 period='follow', # 周期: tick/1m/5m/15m/30m/1h/1d 等

4 dividend_type='follow',

5 result_type='',

6 callback=None # 回调函数 def callback(data): ...

7)

释义

订阅行情数据

参数

字段名	数据类型	解释
`stock_code`	`str`	合约代码，如 '600000.SH'，空字符串则取主品种
`period`	`str`	K线周期类型，如 'tick'、'1m'、'5m'、'15m'、'30m'、'1h'、'1d' 等
`dividend_type`	`str`	除权方式，可选值为 'none'（不复权）、'front'（前复权）、'back'（后复权）、'front_ratio'（等比前复权）、'back_ratio'（等比后复权）。注意：分笔周期返回数据均为不复权
`result_type`	`str`	返回数据格式，可选范围：'DataFrame' 或 ''（默认）返回 {code: data}，data 为 pd.DataFrame；'dict' 返回 {code: {k: v}}；'list' 返回 {code: {k: [v]}}
`callback`	`function`	指定推送行情的回调函数

返回值

int：订阅号，用于反订阅

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def call_back(data):

3 print(data)

5def init(C):

6 C.subID = C.subscribe_quote("000001.SZ", "1d", callback=call_back)

8def handlebar(C):

9 print("============================")

10 print("C.subID: ", C.subID)

原型

qmt://docs/python

1C.subscribe_whole_quote(code_list, callback=None)

释义

订阅全推数据，全推数据只有分笔周期，每次增量推送数据有变化的品种

参数

字段名	数据类型	解释
`code_list`	`list[str]`	市场代码列表或品种代码列表，如 ['SH', 'SZ'] 或 ['600000.SH', '000001.SZ']
`callback`	`function`	数据推送回调

返回值

int，订阅号，可用 unsubscribe_quote 做反订阅

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def call_back(data):

3 print(data)

5def init(C):

6 C.stock_list = ["000001.SZ", "600519.SH", "510050.SH"]

7 C.subID = C.subscribe_whole_quote(C.stock_list, callback=call_back)

9def handlebar(C):

10 print("============================")

11 print("C.subID: ", C.subID)

反订阅行情数据 - unsubscribe_quote

原型

qmt://docs/python

1C.unsubscribe_quote(subscribe_id)

释义

反订阅行情数据，配合 subscribe_quote 或 subscribe_whole_quote 使用

参数

字段名	数据类型	解释
`subscribe_id`	`int`	行情订阅返回的订阅号

示例

qmt://docs/python

1# coding:gbk

2def call_back(data):

3 print(data)

5def init(C):

6 C.stock_list = ["000001.SZ", "600519.SH", "510050.SH"]

7 C.subID = C.subscribe_whole_quote(C.stock_list, callback=call_back)

9def handlebar(C):

10 print("============================")

11 print("C.subID: ", C.subID)

12 if C.subID > 0:

13 C.unsubscribe_quote(C.subID) # 取消行情订阅

除权除息

获取除权除息信息 - get_divid_factors

原型

qmt://docs/python

1C.get_divid_factors(marketAndStock, date='')

释义

获取除权除息信息

参数

字段名	数据类型	解释
`marketAndStock`	`str`	合约代码，如 '600000.SH'，空字符串则取主品种
`date`	`str`	日期，默认为空

返回值

dict，结构为 {timestamp: [每股红利, 每股送转, 每股转赠, 配股, 配股价, 是否股改, 复权系数]}