QMT Python API

变量约定

注入机制

用户策略脚本（user_script）在策略平台云端运行时，以下函数会自动注入到全局命名空间，无需 import，直接调用。

stgentry.py 在启动时：

提示

注入机制意味着用户脚本中不需要也不应该 import 这些函数，直接调用即可。用户只需定义 init 和 handlebar 等回调函数，引擎会在相应时机自动调用。

变量	类型	说明
`account`	str	交易账户 ID
`accountType`	str	账户类型（默认 `'STOCK'`）

此外，param['user_args'] 中的所有 key-value 对也会逐一注入为全局变量。

函数	说明
`datetime_to_timetag(timelabel, format='')`	日期字符串转毫秒时间戳
`timetag_to_datetime(timetag, format='')`	毫秒时间戳转日期字符串

函数	说明
`download_history_data(stockcode, period, startTime, endTime)`	下载历史 K 线数据
`download_sector_data()`	下载全部板块数据
`download_sector_weight(args, *kwargs)`	已废弃，改用 `download_sector_data`

函数	说明
`get_vba_func_result(func, stock_code, period='1d', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type=None, extend_param={}, subscribe=True)`	获取 VBA 公式计算结果

函数	说明
`passorder(opType, orderType, accountid, orderCode, prType, modelprice, volume, C=None)`	通用下单（8 参数简化版）
`passorder2(opType, orderType, accountid, orderCode, prType, modelprice, volume, strategyName, quickTrade, userOrderId, C=None)`	通用下单（11 参数完整版）
`algo_order_async(accountid, order_type, stock_code, order_volume, price_type, price, strategy_name, user_order_id)`	异步算法下单

参数速查：

qmt://docs/python

1opType: 0-期货开多 3-期货开空 6-平多今仓优先 8-平多昨仓优先

2 7-平空今仓优先 9-平空昨仓优先 23-买入 24-卖出

3orderType: 0-按股数 1-按金额 2-按百分比 3-按目标百分比

4prType: 0-卖五 … 4-卖一 5-最新价 6-买一 … 10-买五

5 11-限价 12-市价 13-挂单 14-对手价 15-自动 16-收盘价 17-均价

以下函数内部自动计算 opType 和 orderType，正值为买入，负值为卖出：

函数	说明
`order_value(stockcode, value, style='LATEST', price=0.0, C=None, accountid='')`	按金额下单
`order_target(stockcode, target, style='LATEST', price=0.0, C=None, accountid='')`	调仓至目标股数
`order_target_value(stockcode, tar_value, style='LATEST', price=0.0, C=None, accountid='')`	调仓至目标市值
`order_percent(stockcode, percent, style='LATEST', price=0.0, C=None, accountid='')`	按总资产百分比下单
`order_target_percent(stockcode, percent, style='LATEST', price=0.0, C=None, accountid='')`	调仓至目标百分比
`order_shares(stockcode, shares, style='LATEST', price=0.0, C=None, accountid='')`	按股数下单
`order_lots(stockcode, lots, style='LATEST', price=0.0, C=None, accountid='')`	按手数下单（1 手=100 股）

style 可选值：'LATEST'（最新价）、'FIX'（限价，需传 price）、'MARKET'（市价）、'CLOSE'（收盘价）、'BUY1'~'BUY5'、'SALE1'~'SALE5'。

每条函数对应固定的 opType，无需手动指定：

函数	opType	说明
`buy_open(orderCode, modelVolume, priceStyle='', price=0.0, C=None, accountID='', quckTrade=0)`	0	买开（开多）
`sell_open(orderCode, modelVolume, priceStyle='', price=0.0, C=None, accountID='', quckTrade=0)`	3	卖开（开空）
`sell_close_tdayfirst(orderCode, modelVolume, priceStyle='', price=0.0, C=None, accountID='', quckTrade=0)`	6	平多（今仓优先）
`sell_close_ydayfirst(orderCode, modelVolume, priceStyle='', price=0.0, C=None, accountID='', quckTrade=0)`	8	平多（昨仓优先）
`buy_close_tdayfirst(orderCode, modelVolume, priceStyle='', price=0.0, C=None, accountID='', quckTrade=0)`	7	平空（今仓优先）
`buy_close_ydayfirst(orderCode, modelVolume, priceStyle='', price=0.0, C=None, accountID='', quckTrade=0)`	9	平空（昨仓优先）

函数	说明
`get_trade_detail_data(accountid, accounttype, datatype)`	获取交易详情（持仓/订单/成交/账户）
`get_account_callback_cache(data, C=None)`	获取缓存的账户信息
`get_order_callback_cache(data, C=None)`	获取缓存的订单回报
`get_deal_callback_cache(data, C=None)`	获取缓存的成交回报
`get_position_callback_cache(data, C=None)`	获取缓存的持仓信息

状态	数量	说明
正常可用 - 全局函数	27	时间工具、行情下载、VBA 公式、下单核心、下单便捷封装、期货便捷下单、账户与回调缓存等全局函数
正常可用 - C 方法	32	ContextInfo 实例方法，详见各函数文档

以下函数已废弃，调用时不会产生实际效果，应改用替代方案：

以下函数为空桩实现，调用时返回 None：

以下函数未实现，调用时抛出 NotImplementedError：

函数	异常	替代方案
`C.get_financial_data`	`NotImplementedError`	改用 `C.get_raw_financial_data`