QMT Python API

系统函数

策略生命周期函数

用户在策略脚本中定义以下函数，引擎会在相应时机调用。每个回调的第一个参数是 ContextInfo 实例（习惯命名为 C）。init 和 handlebar 是必须定义的，其余为可选。

函数	调用时机	必需
`init(C)`	策略启动时调用一次	是
`after_init(C)`	init 之后调用一次	否
`handlebar(C)`	每根 K 线调用一次（回测逐 bar 驱动 / 实盘行情驱动）	是
`on_backtest_finished(C)`	回测全部 bar 跑完后调用	否
`stop(C)`	策略停止前调用（实盘退出时）	否

初始化函数 - init

提示

init 是必需的回调函数，必须在策略脚本中定义。

原型

qmt://docs/python

1def init(C):

释义

初始化函数，策略启动时调用一次。用于初始订阅行情、订阅账号信息等初始化操作。init 函数执行完成前部分接口无法使用。

参数

字段名	数据类型	解释
`C`	`object`	`ContextInfo` 实例，策略运行环境对象，可以用于存储自定义的全局变量

返回值

无

示例

qmt://docs/python

1def init(C):

2 C.set_commission(0.0003)

初始化后函数 - after_init

原型

qmt://docs/python

1def after_init(C):

释义

后初始化函数，在 init 执行完成后、handlebar 执行之前调用一次。可以用于放置一次性触发的下单、取数据操作代码。有些 init 里不支持的函数可以在 after_init 里调用。

参数

字段名	数据类型	解释
`C`	`object`	`ContextInfo` 实例，策略运行环境对象，可以用于存储自定义的全局变量

返回值

无

示例

qmt://docs/python

1def init(C):

2 print('init')

4def after_init(C):

5 print('系统会在 init 执行完后和执行 handlebar 之前调用 after_init')

7def handlebar(C):

8 if C.is_last_bar():

9 print('handlebar')

行情事件函数 - handlebar

提示

handlebar 是必需的回调函数，必须在策略脚本中定义。

原型

qmt://docs/python

1def handlebar(C):

释义

行情事件函数，每根 K 线运行一次。实时行情获取状态下，先每根历史 K 线运行一次，再在每个 tick 数据到来后驱动运行一次。历史 K 线上，按时间顺序每根 K 线触发一次调用；盘中，每个新到达的 tick 数据驱动运行一次。可以作为行情驱动的函数，实现指标计算、回测、实盘下单的效果。

参数

字段名	数据类型	解释
`C`	`object`	`ContextInfo` 实例，策略运行环境对象，可以用于存储自定义的全局变量

返回值

无

示例

qmt://docs/python

1def handlebar(C):

2 data = C.get_market_data_ex(['close'], [C.stock_code], period='1d', count=20)

3 if C.stock_code not in data:

4 return

5 closes = data[C.stock_code]['close']

6 ma5 = closes.iloc[-5:].mean()

7 ma20 = closes.iloc[-20:].mean()

9 if ma5 > ma20 and C.is_last_bar():

10 order_shares(C.stock_code, 100, C=C)

11 elif ma5 < ma20 and C.is_last_bar():

12 order_shares(C.stock_code, -100, C=C)

回测完成函数 - on_backtest_finished

原型

qmt://docs/python

1def on_backtest_finished(C):

释义

回测全部 bar 跑完后调用。仅在回测模式下触发，实盘模式下不会调用。

参数

字段名	数据类型	解释
`C`	`object`	`ContextInfo` 实例，策略运行环境对象，可以用于存储自定义的全局变量

返回值

无

示例

qmt://docs/python

1def on_backtest_finished(C):

2 # 回测全部 bar 跑完后调用

3 print('回测完成')

停止处理函数 - stop

原型

qmt://docs/python

1def stop(C):

释义

策略停止前调用（实盘退出时）。复杂策略模型，如中间有起线程可通过在该函数内实现停止线程操作。注意，当前版本 stop 函数被调用时交易连接已断开，不能在 stop 函数中做报单 / 撤单操作。

参数

字段名	数据类型	解释
`C`	`object`	`ContextInfo` 实例，策略运行环境对象，可以用于存储自定义的全局变量

返回值

无

示例

qmt://docs/python

1def stop(C):

2 print('strategy is stop !')

Bar 状态方法

以下方法通过 ContextInfo 实例（即 C）调用，用于判断当前 K 线状态。

方法	返回	说明
`C.is_last_bar()`	`bool`	当前是否为最后一根 K 线
`C.is_new_bar()`	`bool`	当前是否为新 K 线的第一个 tick
`C.get_bar_timetag(index)`	`int`	获取指定 K 线的毫秒时间戳

是否为最后一根K线 - ContextInfo.is_last_bar

原型

qmt://docs/python

1C.is_last_bar()

释义

判定当前是否为最后一根 K 线。返回 True 表示是右侧最新 K 线，False 表示不是最新 K 线。

参数

无

返回值

bool：True 表示是最后一根 K 线，False 表示不是。

示例

qmt://docs/python

1def handlebar(C):

2 print(C.is_last_bar())

判定是否为新的K线 - ContextInfo.is_new_bar

原型

qmt://docs/python

1C.is_new_bar()

释义

某根 K 线的第一个 tick 数据到来时，判定该 K 线为新的 K 线，其后的 tick 不会认为是新的 K 线。历史 K 线每根都是新 K 线；盘中每根新 K 线第一个分笔返回 True，其他分笔返回 False。

参数

无

返回值

bool：True 表示是新 K 线的第一个 tick，False 表示不是。

示例

qmt://docs/python

1def handlebar(C):

2 print(C.is_new_bar())

获取指定K线的时间戳 - ContextInfo.get_bar_timetag

原型

qmt://docs/python

1C.get_bar_timetag(index)

释义

获取指定索引处 K 线的毫秒时间戳。index 传 C.barpos 可取当前 bar 的时间戳。

参数

字段名	数据类型	解释
`index`	`int`	K 线索引，传 `C.barpos` 取当前 bar

返回值

int：指定 K 线的毫秒时间戳。

示例

qmt://docs/python

1def handlebar(C):

2 timetag = C.get_bar_timetag(C.barpos)

3 print(timetag)

交易回调函数

除了上述生命周期函数外，策略脚本还可以定义以下交易回调函数，用于接收实盘交易主推数据。详见回调函数。

回调	调用时机	必需
`account_callback(C, account_info)`	账户状态变动（实盘推送）	否
`order_callback(C, order_info)`	订单状态回报	否
`deal_callback(C, deal_info)`	成交回报	否
`position_callback(C, position_info)`	持仓变动	否
`orderError_callback(C, passorder_info, msg)`	下单失败	否