QMT Python API

数据结构

ContextInfo 对象

策略中通过 C（即 ContextInfo 实例）访问以下属性。

行情品种属性

属性	类型	说明
`C.stock_code`	`str`	主品种完整代码，如 `'600000.SH'`
`C.stockcode`	`str`	品种代码，如 `'600000'`
`C.market`	`str`	市场，如 `'SH'`
`C.period`	`str`	K 线周期
`C.dividend_type`	`str`	复权方式

K 线 Bar 框架属性

属性	类型	说明
`C.barpos`	`int`	当前 K 线索引（从 0 开始）
`C.lastrunbarpos`	`int`	上一根 K 线索引
`C.timelist`	`list`	K 线时间戳列表（毫秒）
`C.is_backtest`	`bool`	是否回测模式

回测资金属性

属性	类型	说明
`C.asset`	`float`	初始资金（也可用 `C.capital`）
`C.portfolio`	`Portfolio`	账户组合对象（由引擎注入）

Bar 判断方法

方法	返回	说明
`C.is_last_bar()`	`bool`	当前是否为最后一根 K 线
`C.is_new_bar()`	`bool`	当前是否为新 K 线的第一个 tick
`C.get_bar_timetag(index)`	`int`	获取指定 K 线的毫秒时间戳（index 传 `C.barpos` 取当前 bar）

Portfolio 对象

账户组合对象，通过 C.portfolio 访问。

属性	说明
`C.portfolio.available_cash`	可用现金
`C.portfolio.positions`	持仓字典 `{code: Position}`
`C.portfolio.total_value`	总资产（现金 + 持仓市值）
`C.portfolio.positions_value`	持仓总市值
`C.portfolio.returns`	收益率

ContextInfo 属性别名表

别名	等同于
`C.start`	`C.start_time`
`C.end`	`C.end_time`
`C.capital`	`C.asset`
`C.do_back_test`	`C.is_backtest`

get_full_tick 字段表

get_full_tick 接口返回当日最新的实时盘口数据，非历史数据。如需历史 K 线请使用 get_market_data_ex。

价格类

字段	类型	说明
`timetag`	`str`	时间戳
`lastPrice`	`float`	最新价
`open`	`float`	开盘价
`low`	`float`	最低价
`lastClose`	`float`	前收盘价
`lastSettlementPrice`	`float`	前结算价
`settlementPrice`	`float`	今结算价

成交量类

字段	类型	说明
`amount`	`float`	成交额
`volume`	`int`	成交总量（单位：手）
`pvolume`	`int`	原始成交总量（券商 QMT 端与 volume 一致；投研端单位：股）
`openInt`	`int`	持仓量（期货）

盘口类

字段	类型	说明
`stockStatus`	`str`	证券状态
`askPrice`	`list`	多档委卖价
`bidPrice`	`list`	多档委买价
`askVol`	`list`	多档委卖量
`bidVol`	`list`	多档委买量

提示

本文档中所有 lastPrice 均来自 get_full_tick，detail 均来自 get_instrument_detail，不再逐一注释。

get_market_data_ex K 线 field 字段表

当 period 为 1m / 5m / 1d / 1w / 1mon / 2h / 1h 等 K 线周期时，field 字段如下：

字段	类型	说明
`time`	`int`	时间戳
`open`	`float`	开盘价
`high`	`float`	最高价
`low`	`float`	最低价
`close`	`float`	收盘价
`volume`	`float`	成交量（单位：手）
`amount`	`float`	成交额
`settelementPrice`	`float`	今结算价
`openInterest`	`float`	持仓量
`preClose`	`float`	前收盘价
`suspendFlag`	`int`	停牌标记（1=停牌，0=正常）

提示

返回值为 dict，即 {股票代码: DataFrame}，DataFrame 行索引为日期/时间。

get_market_data_ex tick field 字段表

当 period 为 tick 时，field 字段如下：

字段	类型	说明
`time`	`int`	时间戳
`stime`	`string`	时间戳字符串形式
`lastPrice`	`float`	最新价
`open`	`float`	开盘价
`high`	`float`	最高价
`low`	`float`	最低价
`lastClose`	`float`	前收盘价
`amount`	`float`	成交总额
`volume`	`int`	成交总量（单位：手）
`pvolume`	`int`	原始成交总量（未经过股手转换的成交总量）【不推荐使用】
`stockStatus`	`int`	证券状态
`openInterest`	`int`	若是股票，则 openInt 含义为股票状态，非股票则是持仓量
`transactionNum`	`float`	成交笔数（期货没有，单独计算）
`lastSettlementPrice`	`float`	前结算（股票为0）
`settlementPrice`	`float`	今结算（股票为0）
`askPrice`	`list[float]`	多档委卖价
`askVol`	`list[int]`	多档委卖量
`bidPrice`	`list[float]`	多档委买价
`bidVol`	`list[int]`	多档委买量

提示

Tick 字段与 get_full_tick 基本一致。

get_instrument_detail 返回字段表

get_instrument_detail 用于获取合约详细信息，返回 dict。股票与期货返回字段不同，以下标注适用品种。

行情价格类

字段	类型	适用	说明
`PreClose`	`float`	全部	前收盘价格
`SettlementPrice`	`float`	全部	前结算价格
`UpStopPrice`	`float`	股票	当日涨停价
`DownStopPrice`	`float`	股票	当日跌停价
`PriceTick`	`float`	全部	最小价格变动单位

合约标识类

字段	类型	适用	说明
`ExchangeID`	`str`	全部	合约市场代码
`InstrumentID`	`str`	全部	合约代码
`InstrumentName`	`str`	全部	合约名称
`ProductID`	`str`	期货	合约的品种 ID
`ProductName`	`str`	期货	合约的品种名称

日期类

字段	类型	适用	说明
`CreateDate`	`str`	期货	上市日期
`OpenDate`	`str`	股票	IPO 日期
`ExpireDate`	`int`	全部	退市日 / 到期日

股本类

字段	类型	适用	说明
`FloatVolume`	`float`	股票	流通股本（单位：股）
`TotalVolume`	`float`	股票	总股本（单位：股）
`LastVolume`	`int`	期货	昨日持仓量

交易规则类

字段	类型	适用	说明
`LongMarginRatio`	`float`	期货	多头保证金率
`ShortMarginRatio`	`float`	期货	空头保证金率
`VolumeMultiple`	`int`	全部	合约乘数（非期货默认 1）
`MainContract`	`int`	期货	主力合约标记（1/2/3 = 第一/二/三主力）
`InstrumentStatus`	`int`	股票	停牌天数（第1天=0，第2天=1…正常交易也为0）
`IsTrading`	`bool`	全部	合约是否可交易
`IsRecent`	`bool`	期货	是否近月合约

get_trade_detail_data 字段表

get_trade_detail_data 用于查询交易明细数据，返回 list[object]，通过 obj.属性 方式访问。

position 持仓字段表

属性	说明
`m_strExchangeID`	证券市场
`m_strInstrumentID`	证券代码
`m_nDirection`	买卖方向
`m_nVolume`	当前拥股/持仓量
`m_dOpenPrice`	开仓日期
`m_dOpenCost`	开仓成本
`m_dPositionCost`	持仓成本
`m_dLastPrice`	最新价/当前价
`m_dSettlementPrice`	最新结算价/当前价
`m_dMarketValue`	市值
`m_dInstrumentValue`	总市值
`m_dFloatProfit`	浮动盈亏
`m_dPositionProfit`	持仓盈亏
`m_dProfitRate`	盈亏比例
`m_nCanUseVolume`	可用数量
`m_nFrozenVolume`	冻结数量
`m_nOnRoadVolume`	在途股份
`m_nYesterdayVolume`	昨夜拥股
`m_bIsToday`	是否今仓

order 委托字段表

属性	说明
`m_dLimitPrice`	委托价格
`m_dTradedPrice`	成交均价
`m_nAccountType`	账号类型
`m_nDirection`	买卖方向
`m_nOffsetFlag`	操作类型（买/卖）
`m_nRef`	订单编号
`m_nOrderStatus`	委托状态
`m_strInsertDate`	委托日期
`m_strInsertTime`	委托时间
`m_nVolumeTotalOriginal`	委托量
`m_nOrderPriceType`	价格类型
`m_nVolumeTraded`	成交数量
`m_strAccountID`	资金账号
`m_strRemark`	投资备注
`m_strOrderSysID`	合同编号/委托号
`m_strCancelInfo`	废单原因
`m_strExchangeID`	证券市场
`m_strInstrumentID`	证券代码

deal 成交字段表

属性	说明
`m_dComssion`	手续费
`m_dTradedAmount`	成交额
`m_dPrice`	成交价格
`m_nAccountType`	账号类型
`m_nDirection`	买卖方向
`m_nOffsetFlag`	操作类型
`m_nRef`	订单编号
`m_strTradeDate`	成交日期
`m_strTradeTime`	成交时间
`m_nVolume`	成交量
`m_strAccountID`	资金账号
`m_strRemark`	投资备注
`m_strOrderSysID`	合同编号/委托号
`m_strExchangeID`	证券市场
`m_strInstrumentID`	证券代码
`m_strTradeID`	成交编号

asset 资金字段表

属性	说明
`m_dAvailable`	可用金额
`m_dFundBalance`	资金余额
`m_dFetchBalance`	可取金额
`m_dFrozenCash`	冻结金额
`m_dInstrumentValue`	总市值
`m_dBalance`	总资产
`m_nAccountType`	账号类型
`m_strAccountID`	资金账号