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交易函数

交易下单函数

综合下单函数 - passorder

综合下单函数，用于股票、期货、期权等下单和新股、新债申购、融资融券等交易操作。

提示

推荐使用
可覆盖多品种下单
注意参数的变化

原型

qmt://docs/python

1passorder(

2 opType, orderType, accountid,

3 orderCode, prType, modelprice, volume,

4 strategyName, quickTrade, userOrderId,

5 ContextInfo

6)

释义

综合交易下单核心函数，支持股票买卖、期货开平仓、期权交易、融资融券、新股申购等多种交易类型。通过 opType 指定买卖方向，orderType 指定下单方式，prType 指定选价类型。

参数

参数名	数据类型	解释
`opType`	`int`	买卖方向，23=买入，24=卖出（含沪港通/深港通）。期货开多=0，开空=3，平多（平今优先）=6，平空（平今优先）=7，平多（平昨优先）=8，平空（平昨优先）=9。融资买入=27，融券卖出=28，担保品买入=33，担保品卖出=34。期权买入开仓=50，卖出平仓=51，卖出开仓=52，买入平仓=53。完整可选值参考枚举常量 - opType 操作类型
`orderType`	`int`	下单方式。1101=单股、单账号、普通、股/手方式下单（ETF申赎只能用此参数）。框架简化版：0=按数量（股/手），1=按金额（元），2=按可用资金比例[0~1]，3=按总资产比例[0~1]。完整可选值参考枚举常量 - orderType 下单方式
`accountid`	`string`	资金账号ID，如 `'200360'`。可填账号组名或套利组名
`orderCode`	`string`	下单代码，如 `600000.SH`、`000001.SZ`。组合交易时填篮子名称，组合套利时填"篮子名, 期货合约名"
`prType`	`int`	下单选价类型。0~4=卖5价→卖1价，5=最新价，6~10=买1价→买5价，11=指定价，12=涨跌停价，13=挂单价，14=对手价。详细对照表参考枚举常量 - prType 下单选价类型
`modelprice`	`float`	下单价格，仅 prType=11（指定价）或 49（盘后定价）时有效；其他情况需填写但可为 -1、0 等任意数字
`volume`	`int`	下单数量（股/手/元/%），单位由 orderType 值最后一位确定
`strategyName`	`string`	策略名，用于区分委托/成交来源。通过 `get_trade_detail_data` 可按策略名过滤委托或成交子集
`quickTrade`	`int`	是否立即触发下单。0=逐bar模式，bar结束时发出信号；1=立即执行（仅实时数据驱动生效）；2=立即执行（实时和历史都生效）。参考枚举常量 - quickTrade 快速下单
`userOrderId`	`string`	投资备注，对应委托和成交对象中的 `m_strRemark` 属性。如果传入该参数，则 `strategyName` 和 `quickTrade` 参数也需填写
`ContextInfo`	`object`	系统上下文对象，含K线信息和接口的上下文对象，必填

返回值

无

示例

qmt://docs/python

1#coding:gbk

3def init(ContextInfo):

4 pass

6def handlebar(ContextInfo):

7 # 买入：账号200360, 600000.SH, 2000股, 指定价9.5, 策略=定时策略, 备注=测试下单

8 passorder(23, 1101, '200360', '600000.SH', 11, 9.5, 2000, '定时策略', 2, '测试下单', ContextInfo)

10 # 卖出：账号200360, 688001.SH, 500股, 最优五档即成剩撤(prType=42), 策略=市价最优策略

11 passorder(24, 1101, '200360', '688001.SH', 42, -1, 500, '市价最优策略', 2, '测试市价下单', ContextInfo)

13 # 期货最新价买入 10 手

14 passorder(0, 1101, account, 'rb2405.SF', 5, -1, 10, '示例', 1, '投资备注', ContextInfo)

16 # 期货指定价买入 10 手

17 passorder(0, 1101, account, 'rb2405.SF', 11, 3000, 10, '示例', 1, '投资备注', ContextInfo)

19 # 股票最新价买入 100 股（1 手）

20 passorder(23, 1101, account, '000001.SZ', 5, 0, 100, '示例', 1, '投资备注', ContextInfo)

22 # 股票指定价买入 100 股（1 手）

23 passorder(23, 1101, account, '000001.SZ', 11, 7, 100, '示例', 1, '投资备注', ContextInfo)

更多示例

通用下单（11参数完整版） - passorder2

通用下单函数，为 passorder 的 11 参数完整版本，支持全部策略名、快速下单、投资备注参数。

原型

qmt://docs/python

1passorder2(

2 opType, orderType, accountid,

3 orderCode, prType, modelprice, volume,

4 strategyName, quickTrade, userOrderId,

5 C=None

6)

释义

与 passorder 功能一致，为 11 参数完整版通用下单函数。C.passorder2(...) 也可作为 passorder 的别名通过 ContextInfo 实例调用。

参数

参数名	数据类型	解释
`opType`	`int`	买卖方向，参考枚举常量 - opType 操作类型
`orderType`	`int`	下单方式，参考枚举常量 - orderType 下单方式
`accountid`	`string`	资金账号ID
`orderCode`	`string`	下单代码
`prType`	`int`	下单选价类型，参考枚举常量 - prType 下单选价类型
`modelprice`	`float`	下单价格
`volume`	`int`	下单数量
`strategyName`	`string`	策略名
`quickTrade`	`int`	快速下单标记
`userOrderId`	`string`	投资备注
`C`	`object`	系统上下文对象

返回值

无

按股数下单 - order_shares

按股数下单，正数买入，负数卖出。

原型

qmt://docs/python

1order_shares(stockcode, shares, style='LATEST', price=0.0, C=None, accountid='')

释义

按股数下单的便捷封装函数，内部自动计算 opType 和 orderType。正数为买入，负数为卖出。

参数

参数名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	股票代码，如 `'000002.SZ'`
`shares`	`int`	股数，正数买入，负数卖出
`style`	`string`	选价类型，默认 `'LATEST'`（最新价）。可选值见style 选价类型一览
`price`	`float`	指定价格，仅 `style='FIX'` 时有效，默认 0.0
`C`	`object`	系统上下文对象
`accountid`	`string`	资金账号，默认空字符串

返回值

无

示例

qmt://docs/python

1order_shares('000002.SZ', 100, C=C) # 最新价买 100 股

2order_shares('000002.SZ', -100, 'COMPETE', C=C) # 对手价卖 100 股

3order_shares('000002.SZ', 200, 'FIX', 37.5, C=C) # 指定价 37.5 买 200 股

按手数下单 - order_lots

按手数下单（A股 1 手 = 100 股）。

原型

qmt://docs/python

1order_lots(stockcode, lots, style='LATEST', price=0.0, C=None, accountid='')

释义

按手数下单的便捷封装函数，内部自动计算 opType 和 orderType。正数为买入，负数为卖出。

参数

参数名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	股票代码
`lots`	`int`	手数（1 手 = 100 股），正数买入，负数卖出
`style`	`string`	选价类型，默认 `'LATEST'`
`price`	`float`	指定价格，仅 `style='FIX'` 时有效
`C`	`object`	系统上下文对象
`accountid`	`string`	资金账号

返回值

无

按金额下单 - order_value

按金额下单，正数买入，负数卖出。

原型

qmt://docs/python

1order_value(stockcode, value, style='LATEST', price=0.0, C=None, accountid='')

释义

按金额下单的便捷封装函数，内部自动计算 opType 和 orderType。正数为买入，负数为卖出。

参数

参数名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	股票代码
`value`	`float`	金额（元），正数买入，负数卖出
`style`	`string`	选价类型，默认 `'LATEST'`
`price`	`float`	指定价格，仅 `style='FIX'` 时有效
`C`	`object`	系统上下文对象
`accountid`	`string`	资金账号

返回值

无

示例

qmt://docs/python

1order_value('000002.SZ', 10000, C=C) # 最新价买 10000 元

2order_value('000002.SZ', -10000, C=C) # 最新价卖出 10000 元市值的股票

调整到目标持仓数 - order_target

调整到目标持仓数。

原型

qmt://docs/python

1order_target(stockcode, target, style='LATEST', price=0.0, C=None, accountid='')

释义

将指定股票调整到目标持仓数。内部自动计算差额并下单。

参数

参数名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	股票代码
`target`	`int`	目标持仓股数
`style`	`string`	选价类型，默认 `'LATEST'`
`price`	`float`	指定价格，仅 `style='FIX'` 时有效
`C`	`object`	系统上下文对象
`accountid`	`string`	资金账号

返回值

无

调整到目标持仓市值 - order_target_value

调整到目标持仓市值。

原型

qmt://docs/python

1order_target_value(stockcode, tar_value, style='LATEST', price=0.0, C=None, accountid='')

释义

将指定股票调整到目标持仓市值。内部自动计算差额并下单。

参数

参数名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	股票代码
`tar_value`	`float`	目标持仓市值（元）
`style`	`string`	选价类型，默认 `'LATEST'`
`price`	`float`	指定价格，仅 `style='FIX'` 时有效
`C`	`object`	系统上下文对象
`accountid`	`string`	资金账号

返回值

无

按总资产百分比下单 - order_percent

按总资产百分比下单。

原型

qmt://docs/python

1order_percent(stockcode, percent, style='LATEST', price=0.0, C=None, accountid='')

释义

按总资产百分比下单的便捷封装函数。percent 范围 0~1，正数买入，负数卖出。

参数

参数名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	股票代码
`percent`	`float`	总资产百分比，范围 0~1，正数买入，负数卖出
`style`	`string`	选价类型，默认 `'LATEST'`
`price`	`float`	指定价格，仅 `style='FIX'` 时有效
`C`	`object`	系统上下文对象
`accountid`	`string`	资金账号

返回值

无

调整仓位到总资产的目标百分比 - order_target_percent

调整仓位到总资产的目标百分比。

原型

qmt://docs/python

1order_target_percent(stockcode, percent, style='LATEST', price=0.0, C=None, accountid='')

释义

将指定股票的仓位调整到总资产的目标百分比。内部自动计算差额并下单。

参数

参数名	数据类型	解释
`stockcode`	`string`	股票代码
`percent`	`float`	目标百分比，范围 0~1
`style`	`string`	选价类型，默认 `'LATEST'`
`price`	`float`	指定价格，仅 `style='FIX'` 时有效
`C`	`object`	系统上下文对象
`accountid`	`string`	资金账号

返回值

无

异步算法下单 - algo_order_async

异步算法下单函数。

原型

qmt://docs/python

1algo_order_async(accountid, order_type, stock_code, order_volume,

2 price_type, price, strategy_name, user_order_id)

释义

异步算法下单函数，用于通过算法引擎异步执行下单操作。

参数

参数名	数据类型	解释
`accountid`	`string`	资金账号
`order_type`	`int`	订单类型，参考枚举常量 - opType 操作类型
`stock_code`	`string`	股票/合约代码
`order_volume`	`int`	下单数量
`price_type`	`int`	报价类型，参考枚举常量 - prType 下单选价类型
`price`	`float`	下单价格
`strategy_name`	`string`	策略名
`user_order_id`	`string`	用户自设委托ID

返回值

无

style 选价类型一览

便捷下单函数（order_shares、order_lots、order_value、order_target、order_target_value、order_percent、order_target_percent）的 style 参数可选值如下：

style	prType	说明
`LATEST`	5	最新价（默认）
`FIX`	11	指定价
`MARKET`	12	涨跌停价
`HANG`	13	挂单价
`COMPETE`	14	对手价
`SALE1`~`SALE5`	4~0	卖1~卖5价
`BUY1`~`BUY5`	6~10	买1~买5价

提示

style 还支持 'CLOSE'（收盘价）等可选值。当 style='FIX' 时需同时传入 price 参数指定价格。

期货便捷下单函数

期货便捷下单函数每条对应固定的 opType，无需手动指定买卖方向。正数为买入/开仓，负数为卖出/平仓。

期货开多 - buy_open

期货买开（开多），对应 opType=0。

原型

qmt://docs/python

1buy_open(orderCode, modelVolume, priceStyle='', price=0.0, C=None, accountID='', quckTrade=0)

释义

期货开多仓的便捷下单函数，内部自动设置 opType=0。

参数

参数名	数据类型	解释
`orderCode`	`string`	期货合约代码，如 `'IF1805.IF'`
`modelVolume`	`int`	下单数量（手）
`priceStyle`	`string`	选价类型，参考style 选价类型一览，默认空字符串
`price`	`float`	指定价格，默认 0.0
`C`	`object`	系统上下文对象
`accountID`	`string`	资金账号
`quckTrade`	`int`	快速下单标记，默认 0

返回值

无

示例

qmt://docs/python

1buy_open('IF1805.IF', 1, 'LATEST', C=C) # 最新价 1 手开多

2buy_open('IF1805.IF', 2, 'FIX', 3750, C=C) # 指定价 3750 开 2 手

期货开空 - sell_open

期货卖开（开空），对应 opType=3。

原型

qmt://docs/python

1sell_open(orderCode, modelVolume, priceStyle='', price=0.0, C=None, accountID='', quckTrade=0)

释义

期货开空仓的便捷下单函数，内部自动设置 opType=3。

参数

参数名	数据类型	解释
`orderCode`	`string`	期货合约代码
`modelVolume`	`int`	下单数量（手）
`priceStyle`	`string`	选价类型，参考style 选价类型一览
`price`	`float`	指定价格
`C`	`object`	系统上下文对象
`accountID`	`string`	资金账号
`quckTrade`	`int`	快速下单标记

返回值

无

平多（今仓优先） - sell_close_tdayfirst

期货平多，今仓优先，对应 opType=6。

原型

qmt://docs/python

1sell_close_tdayfirst(orderCode, modelVolume, priceStyle='', price=0.0, C=None, accountID='', quckTrade=0)

释义

期货平多仓的便捷下单函数，优先平今仓，内部自动设置 opType=6。

参数

参数名	数据类型	解释
`orderCode`	`string`	期货合约代码
`modelVolume`	`int`	下单数量（手）
`priceStyle`	`string`	选价类型，参考style 选价类型一览
`price`	`float`	指定价格
`C`	`object`	系统上下文对象
`accountID`	`string`	资金账号
`quckTrade`	`int`	快速下单标记

返回值

无

示例

qmt://docs/python

1sell_close_tdayfirst('IF1805.IF', 1, C=C) # 最新价平 1 手多

平多（昨仓优先） - sell_close_ydayfirst

期货平多，昨仓优先，对应 opType=8。

原型

qmt://docs/python

1sell_close_ydayfirst(orderCode, modelVolume, priceStyle='', price=0.0, C=None, accountID='', quckTrade=0)

释义

期货平多仓的便捷下单函数，优先平昨仓，内部自动设置 opType=8。

参数

参数名	数据类型	解释
`orderCode`	`string`	期货合约代码
`modelVolume`	`int`	下单数量（手）
`priceStyle`	`string`	选价类型，参考style 选价类型一览
`price`	`float`	指定价格
`C`	`object`	系统上下文对象
`accountID`	`string`	资金账号
`quckTrade`	`int`	快速下单标记

返回值

无

平空（今仓优先） - buy_close_tdayfirst

期货平空，今仓优先，对应 opType=7。

原型

qmt://docs/python

1buy_close_tdayfirst(orderCode, modelVolume, priceStyle='', price=0.0, C=None, accountID='', quckTrade=0)

释义

期货平空仓的便捷下单函数，优先平今仓，内部自动设置 opType=7。

参数

参数名	数据类型	解释
`orderCode`	`string`	期货合约代码
`modelVolume`	`int`	下单数量（手）
`priceStyle`	`string`	选价类型，参考style 选价类型一览
`price`	`float`	指定价格
`C`	`object`	系统上下文对象
`accountID`	`string`	资金账号
`quckTrade`	`int`	快速下单标记

返回值

无

平空（昨仓优先） - buy_close_ydayfirst

期货平空，昨仓优先，对应 opType=9。

原型

qmt://docs/python

1buy_close_ydayfirst(orderCode, modelVolume, priceStyle='', price=0.0, C=None, accountID='', quckTrade=0)

释义

期货平空仓的便捷下单函数，优先平昨仓，内部自动设置 opType=9。

参数

参数名	数据类型	解释
`orderCode`	`string`	期货合约代码
`modelVolume`	`int`	下单数量（手）
`priceStyle`	`string`	选价类型，参考style 选价类型一览
`price`	`float`	指定价格
`C`	`object`	系统上下文对象
`accountID`	`string`	资金账号
`quckTrade`	`int`	快速下单标记

返回值

无

期货便捷下单函数一览

函数	opType	说明
`buy_open`	0	期货开多
`sell_open`	3	期货开空
`sell_close_tdayfirst`	6	平多（平今优先）
`sell_close_ydayfirst`	8	平多（平昨优先）
`buy_close_tdayfirst`	7	平空（平今优先）
`buy_close_ydayfirst`	9	平空（平昨优先）

提示

期货便捷下单函数每条对应固定的 opType，无需手动指定买卖方向。priceStyle 参数可选值与便捷下单函数的 style 一致，参考style 选价类型一览。

提示

交易相关的回调函数（委托回报、成交回报、持仓变化等）请参考回调函数。交易明细查询请参考交易查询函数。